时间数列分析一.PDF

時間數列分析(一)  Time Series Analysis(一) © 2002 Prentice­Hall, Inc.  Chap 16­1 時間數列分析(一)—概要 n 何謂時間數列?  n 時間數列分析之方法與目的。 n 時間數列之性質與組成四成分。 n 時間數列之模型。 n 時間數列之古典分析法—相乘模型分解法。 n 例題練習。 © 2002 Prentice­Hall, Inc.  Chap 16­2 時間數列分析(二)—概要 n 移動平均模型。 n 加權移動平均模型­­指數平滑法。 n 最小平方趨勢配置和預測 n  Holt­Winters 方法 。 n 時間數列自我迴歸模型分析法。 n 兩種預測準則。 n 例題分析。 © 2002 Prentice­Hall, Inc.  Chap 16­3 何謂時間數列?  n 人類社會的各種活動所產生的資料，如以發生 的時間來區分，則可分為橫斷面資料(cross  section data) 及時間數列資料(time series data) 兩種。 n 時間數列是依事件或資料發生的先後次序排列 的一群統計數據 © 2002 Prentice­Hall, Inc.  Chap 16­4 何謂時間數列?  n 時間數列資料指的是同一元素的同一特質 (變數) 於不同時點或不同期間的資料，包括逐日的日 資料、週資料、月資料、季資料及年資料等。 n 例如 n 民國50年至87年每年台灣地區的國民所 得資料l  n  1998年6月7日至9月23日每週的新台幣匯率資料 n 宏碁公司87年至88年每一季的電腦螢幕的銷售資料 n  87年8月4日至87年 10月24日的每日台積電的股票交 易資料 © 2002 Prentice­Hall, Inc.  Chap 16­5 何謂時間數列?  n 分析時間數列是以時間為自變數(independent  variable) ，各時間點所發生事件的數值為因變 數(dependent variable) 。 n 時間數列一般表示為 Yt=f(t) © 2002 Prentice­Hall, Inc.  Chap 16­6 圖例 Quarterly with Seasonal Components  25  20  15  s e l a S 10  5  0