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中证债券估值与指数日报 2017年11月22日 市场动态 经济动态：股票市场，上证综指涨0.59%报3430.46点，深证成指跌0.36%报11560.80点，创业板指跌0.19%报1853.38点，沪深300指数涨0.23%报4227.57点。 资金面状况：央行开展1000亿7天、800亿14天和100亿63天逆回购操作,利率分别持平于2.45%、2.60%和2.90%。当日有1900亿元逆回购到期，最终市场净投放为零。银行间市场资金价格微幅下行，隔夜回购加权平均利率回落2BP至2.83%，7天回购全日加权利率回落3BP至2.89%。交易所市场隔夜回购全日加权利率4.81%。 债券市场成交概况：交易所成交规模较上一交易日有所上涨，总成交金额增加8亿元至161亿元，其中，可转债成交回落18亿元至15亿元，企业债成交增加22亿元至39亿元。 中证债券估值变动 中证债券收益率曲线变动：当日债市收益率整体上行。利率品种，国债中短端收益率有所下行，长端收益率整体上行，10年收益率上行4BP至3.99%。政策性金融债收益率曲线全线上移，10年以上长端收益率显著上行，10年国开收益率上行14BP至4.92%。信用品种，中短票据各等级收益率曲线整体上移1-5BP，企业债收益率整体上行1-4BP，交易所AAA等级公司债收益率上行1-4BP，其余等级基本上行3-5BP。 中证债券估值变动：当日中证债券全市场估值净价均值较前日下跌0.06元。品种上，金融债和国债品种估值净价均值均下跌0.14元，信用债品种估值净价均值下跌0.01-0.07元不等。期限上，1年以内、1-3年、3-5年、5-7年和超过7年长期限品种估值净价均值分别变动-0.03元、-0.06元、-0.09元、-0.08元和-0.24元。 信用事件及估值调整 亿利资源集团有限公司14亿利集MTN002101454064.IB）应于2017年11月21付息和兑付本金，截止当日日终尚未足额偿还全部本金和利息。发行人发布有关情况说明指出此次为技术性违约，并将于次日2017年11月22日偿还剩余未偿还部分本金和利息。11月22日上午，托管机构发布公告称已足额收到发行人支付的14亿利集MTN002101454064.IB）付息兑付资金。发行人及其控股公司亿利洁能股份有限公司 债券代码 债券简称 1680106.IB 16亿利资源债 145415.SH 17亿利01 145137.SH 16亿利05 145024.SH 16亿利04 135802.SH 16亿利03 135767.SH 16亿利02 135399.SH 16亿利01 041754045.IB 17亿利集CP001 101354004.IB 13亿利集MTN001 101554026.IB 15亿利集MTN002 101554017.IB 15亿利集MTN001 136405.SH 14亿利02 122159.SH 12亿利02 122143.SH 12亿利01 122332.SH 14亿利01 中证债券指数表现 当日中证债券指数整体下跌。中证全债指数下跌0.121%，到期收益率4.737%，修正久期4.47。当日跌幅居前的三条指数是中证10+债指数、中证10债指数和10年国债指数，分别下跌0.364%、0.294%和0.223%。 免责声明 中证指数有限公司对本报告信息的准确性和完整性不作任何保证。本报告及其所含任何信息均不构成任何证券、金融产品或其他投资工具或任何交易策略的依据或建议。对任何因直接或间接使用本报告或其所含任何信息而造成的损失，我公司不承担任何法律责任。本报告版权归中证指数有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。 2