随机过程导论第三章随机概率平稳随机过程的谱分析.pdfVIP

第三章 平稳随机过程的谱分析 主要内容主要内容：： 介绍平稳随机过程的功率谱密度的概念、性质， 以及功率谱密度与自相关函数之间的关系。介绍平稳 离散时间随机过程的功率谱密度的定义及其与自相关离散时间随机过程的功率谱密度的定义及其与自相关 函数的关系，并阐述了如何将香农采样定理推广应用 于平稳随机过程，建立起连续时间随机过程与离散时 间随机过程之间的相互变换关系，论及了两个联合平 稳随机过程的互谱密度的定义、性质及其与互相关函 数的关系数的关系。。最后最后，，扼要介绍白噪声的定义和性质扼要介绍白噪声的定义和性质。。 第三章 平稳随机过程的谱分析 重点及其要求重点及其要求：： （1）平稳过程的自相关函数与功率谱密度之间、 联合平稳过程的互相关函数与互谱密度之间皆互为联合平稳过程的互相关函数与互谱密度之间皆互为 傅立叶变换，知其一可求其二，并能求出平均功率、 互功率。 （（22 ））对功率谱密度对功率谱密度、、互谱密度的定义及性质要熟互谱密度的定义及性质要熟 记，以便灵活运用，解决有关问题。 3.1 随机过程的谱分析 （一）随机过程的功率谱密度 随机过程随机过程X(