基于杂合遗传算法Portfolio整数规划模型DOC6页.doc.docVIP

基于杂合遗传算法的Portfolio整数规划模型* 安向龙 李露凌 刘则毅 （1.天津大学理学院 天津，300072; 2.中国十三冶天津公司 天津，300301） 摘要 本文根据中国目前的证券交易要求，提出了组合投资的整数规划模型，为了研究，提出一种在遗传算法中融入神经网络的杂合遗传算法，有机结合了遗传算法全局最优和神经网络在极值点附近快速搜索的特点。实例表明，这种杂合遗传算法很有效。 关键字 组合投资 整数规划 遗传算法 神经网络 1引言 美国著名经济学家，诺贝尔奖获得者Markowitz关于投资组合理论提出了均值-方差模型，构成了现代证券理论的基础。此后，许多学者对此模型进行了研究和改进，取得了很大的进步。本文结合中国证券市场的实际情况，提出了Portfolio整数规划模型。在这类问题的研究中，人工神经网络和遗传算法都是重要的方法。但是，它们有各自的优点和缺点。人工神经网络是一种梯度算法，对于复杂的非线形问题很容易陷入局部最优。而遗传算法则是一种仿生优化算法，以概率全局收敛，但是到最后阶段，由于自身的算法特点，具有一定的不稳定性，搜索效率降低。 本文提出把两者结合起来，取长补短，既可避免陷入局部最优，又可在最优点附近快速达到最优。最后，结合实例证明其有效性。