§8第8章节相关与回归分析课件(2170KB).pptVIP

二、多元线性回归模型的估计 多元回归模型的假定 相同的假定: 零均值、同方差、无自相关、 随机扰动项与自变量不相关、U正态性 增加的假定：各自变量之间不存在线性关系。 在此条件下，自变量观测值矩阵X列满秩 Rank( X ) = k 方阵 满秩 Rank( )= k 意义： 可逆， 存在 多元回归参数的最小二乘估计 使残差平方和 达到最小，其充分必要条件 正规方程组 --------------------------------------------------- 多元线性回归的最小二乘估计式 正规方程组可简记为矩阵形式 存在 参数向量β的最小二乘估计为 参数最小二乘估计的性质 可以证明：多元线性回归的最小二乘估计也是最佳线性无偏估计。 随机误差项方差的估计 方差 未知，需要利用样本回归的残差平方 和去估计。 可以证明， 是随机扰动项方差 的无偏估计 三、多元线性回归模型的检验 拟合优度检验 多元线性回归离差平方和的分解式 变差