保险精算模型20105课件(745KB).pptVIP

  • 7
  • 0
  • 约2.65千字
  • 约 52页
  • 2018-04-10 发布于广东
  • 举报
上海财经大学 统计与管理学院 Bühlmann信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 Bühlmann-Straub信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 Bühlmann-Straub信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 Bühlmann-Straub信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 Bühlmann-Straub信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 Bühlmann-Straub信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 Bühlmann-Straub信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 Bühlmann-Straub信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 Bühlmann-Straub信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 Bühlmann-Straub信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 信度模型理论推导 上海财经大学 统计与管理学院 信度模型理论推导 上海财经大学 统计与管理学院 信度模型理论推导 上海财经大学 统计与管理学院 信度模型理论推导 上海财经大学 统计与管理学院 信度模型理论推导 上海财经大学 统计与管理学院 信度模型理论推导 上海财经大学 统计与管理学院 信度模型理论推导 上海财经大学 统计与管理学院 信度模型理论推导 上海财经大学 统计与管理学院 信度模型理论推导 上海财经大学 统计与管理学院 信度模型参数估计 上海财经大学 统计与管理学院 信度模型参数估计 上海财经大学 统计与管理学院 第5章 经验费率 上海财经大学 统计与管理学院 上海财经大学 统计与管理学院 * 经验费率 古典信度模型 Bühlmann信度模型 Bühlmann-Straub信度模型 信度模型理论推导 信度模型的参数估计 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 当样本容量n不足够大,不满足完全可信性条件时,就无法利用完全可信性理论,将下一期保费厘定为历史经验数据的平均 。 为解决这一问题,人们提出了部分可信性(partial credibility)理论,认为可以将下一期保费P定价 为与M的加权平均 。 其中M是人们根据实践经验,通过合理的推测和判断得到的下一期保费的定价;z称为信度因子(credibility factor),它表示 在保费P中的权重。信度因子z的值在0和1之间,z的大小表示在保费厘定中的可信性程度。 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 部分可信性理论取信度因子z,使得 正好等于 ,即: 从而有: 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 若记 ,则由前面式子可知,完全 则信度因子为 。 可信性条件成立时,样本容量至少为 。 z随着n的增大而增大,n越大,承保人越能依靠前n期历史经验数据预测下一期保费。 当 时,完全可信性条件成立,我们取信度因子 。 综上所述,部分可信性理论取信度因子z为: 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 例 假设某险种根据人们先前经验, 给出的定价M = 10000(元)。 完全可信性条件成立时,样本容量至少为 。 现有100个历史经验数据,它们的均值 。 则信度因子 , 保费 古典信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 随机变量X —— 某险种的实际损失 为其风险参数, 记: —— 假设均值,或风险保费 —— 过程方差(process variance) 度量相同风险水平的内在差异 令: Bühlmann信度模型 上海财经大学 统计与管理学院 —— 风险参数为 时X的条件均值 —— 不同风险参数的X条件均值的平均,X的总的均

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档