人身保险——第2章人身保险的数理基础.pptVIP

第2章人身保险的数理基础 寿险精算概论 利息理论 生命表和生命函数 生存年金 人寿保险费的确定 健康和人身意外伤害保险保费的确定 2.1寿险精算概论 一、寿险精算的概念 保险精算，就是运用数学、统计学、金融学、保险学及人口学等学科的知识和原理，对保险业经营管理中的各个环节进行数量分析，为保险业提高管理水平、制定策略和作出决策提供科学依据和工具的一门学科。 保险精算通常分为：寿险精算和非寿险精算两大类。 寿险精算是保险精算的主要内容，它是在对人身保险事故出险率及出险率的变动规律加以研究的基础上，考虑资金投资回报率及其变动，根据保险种类、保险金额、保险期限、保险金给付方式、保险费缴纳方式及保险人对经营费用的估计等，对投保人需缴纳的保险费水平、保险人在不同时期必须准备的责任准备金人身保险其他方面等进行的科学精确的计算。 利息理论和生命表理论构成了寿险精算的两大理论基础。 二、寿险精算的起源 1693年，英国天文学家、数学家爱德华?哈雷根据德国布雷斯劳市居民的死亡资料，编制了世界上第一个完整的死亡表，用科学的方法精确地计算出各年龄段人口的死亡率。为后来精算的产生奠定了科学的基础。 18世纪中期，托马斯?辛普森根据哈雷的死亡表构造了依据死亡率变化而变化的保险费率表。 后来，詹姆斯?多德森又根据年龄的差异确定了更为精确的保险费率表，进一步为精算奠定了基础。 1724年，法国数学家亚伯拉罕?德?莫伊维通过对死亡率及其模型作过的大量研究，提出了一个死亡法则，即将一定年龄对应的生存人数看作这一年龄的函数。这一死亡法则成功地计算和简化了当时棘手的年金问题。 詹姆斯?多德森提出了保险费应与死亡率相挂钩，随投保人的年龄和预期寿命不同而有所差异等新的保险经营理念。这一理念就是现代寿险精算学的雏形。 1762年，英国成立了世界上第一家真正的寿险公司——英国公平保险。该公司采纳了多德森的方案，以死亡表为依据，采用均衡保费的理论来计算保费。该公司的成立，标志着现代寿险制度的建立。 三、寿险精算的内容 一元生命人身保险精算和复合生命人身保险精算 四、寿险精算的意义 1、人身保险经营中存在的风险需运用定量的方法进行精确的危险分析。 2、寿险经营的特点也决定了其必须进行大量的定量分析。 此外，随时间的变化，生命表应作一定的修正；经济周期对人寿保险的影响。 五、寿险精算的基础 1、随机事件与概率 2、大数定律及其在保险中的应用 大数定律是指随机事件在一次独立试验中发生的这种偶然性在大量的重复试验中将呈现为事件发生发展的某种必然的规律性。它说明了大量的随机现象由于偶然性相互抵消所呈现的必然数量规律，是保险经营的重要数理基础。 2.2 利息理论 一、利息概述及度量 二、利息力 三、利率、贴现率及息力之间的关系 四、现金流的现值与终值的计算 五、确定年金 2.3 生命表和生命函数 一、生命表 生命表，又称为死亡表，是对一定时期某一国家或地区的特定人群自出生直至全部死亡这段时间内的生存和死亡情况的记录。它刻画了处于整数年龄的人在整数年内生存或死亡的情况。 二、生命函数 2.4 生存年金 一、生存年金概述 1、生存年金是以人的生存为年金支付条件，即以特定人仍在生存中位限制条件，按期作一连串的给付。 2、生存年金与定期年金的区别 3、生存年金的分类 二、年付一次的生存年金 2.5人寿保险保费的确定 一、人寿保险保费拟定原则和构成 1、保费的概念 ?保费是保险人(或保险公司)为履行一定的保险责任向投保人收取的实际金额。这也是我们常说的“毛保费”。 2、保费的构成 保费=纯保费+附加保费 3、保费的支付方式 一次性付清（趸交保费） 定期缴纳一固定款额（定期缴纳均衡保费） 定期缴纳一可变款额（定期缴纳非均衡保费） 4、保费的计算特点和原则 特点：在过去资料的基础上，形成对未来的预期。 原则：充足性、公平性、适量性 “期望收支平衡原则” 等值方程 ： 纯保费的精算现值=保额的精算现值 费用负荷毛保费的精算现值=保额的精算现值+费用的精算现值 毛保费的精算现值=纯保费的精算现值+附加保费的精算现值 计算保费的三大基础：预期利息率、预期死亡率、预期费用率 二、人寿保险纯保费的确定 三、人寿保险附加保费与毛保费的确定 2.6健康和人身意外伤害保险保费的确定 一、健康保险保费的厘定 1、健康保险保险费率的厘定 统一费率法 阶梯费率法 一年定期法 均衡保险费法 2、健康保险费率厘定的原理 二、人身意外伤害保险保费的厘定 1、计算意外伤害保险费率的一般方法 首先要根据被保险人的危险程度分类，然后依据有关统计资料分别计算费率。 2、意外伤害保险纯费率的计算 纯费率的计算原理 纯费率的计算方法：一元线性回归分析法、移动平均法、正态分布法。 3、意外伤害保险附加费率计算 * *