小企业信用风险管理辅助工具(常胜)【企业风险管理经典】.ppt

1 企业信用风险快速识别工具 信用风险快速识别综合模型考量因素构成: P=F(PR,PR1,PR2) 其中 PR为违约统计判断模型计算值； PR1行业风险评估值， PR2企业经营管理能力评价值 违约统计判别要素 行业风险判别要素 经营管理判别要素 基本作用： 快速识别企业风险，便于客户经理将主要精力向有贷款潜力的客户集中。 工具类型： 依据行业、规模不同，包括各类PD模型、自动化综合模型等。 * 2 企业信用评级工具 基本作用： 协助信贷人员在统一、规范的统一标准下合理确定企业信用等级。 工具类型： 依据行业、规模不同，包括各类信用评分卡、PD模型等。 * 3 行业风险定量化自动评估工具 基本作用： 提供行业风险程度，便于信贷优选及企业评级。 工具类型： 依托行业数据库自动定量化行业评级工具；主客观结合的行业评级工具。 * 4 企业财务预警及真实性鉴别工具 基本作用： 提示财务报告虚假可能性 提示企业财务风险状况 预警条件： 预警条件主要包括财务预警模型和多重财务指标比较两种。 财务预警模型主要包括Z模型和F模型等其他财务预警模型，当预警模型计算出的数值位于某一限定的范围时，由系统进行预警； 多重财务指标比较指通过对选定的多个财务指标的组合分析来判别发生财务危机的可能，当选定的财务指标符合限定的条件的时候，由系统对企业财务进行预警。 * * 5 企业财务自动分析工具 基本作用： 提供自动化的财务分析，提高客户经理分析效率 基本内容： 资产质量及运营能力分析、盈利能力分析：偿债能力能力、现金流分析、成长能力分析等。 * 6 未来债务压力预测工具 基本作用： 提供规范化的预测工具，提高客户经理分析对企业未来几年收益的预测及债务压力大小程度，为进一步掌握分信贷风险提供帮助。 * 7 企业授信测算工具 根据历史统计数据及实际信用风险评估经验，综合考虑公司所处行业、自身经营、管理水平、财务实力等因素所确定的信用等级状况，依据债务的保障方式不同，确定授信额度。 基本作用： 根据企业风险状况，提供企业贷款限额。 * 8 企业贷款利率定价测算工具 R－贷款利率 RCF－资金成本率 RAC：贷款费用率 RLOL：期限风险溢价 RCH：信用风险溢价 RRS：与客户的关系 定价模型工具1 定价模型工具2 基本作用： 提供统一的定价依据。 * 9 企业贷款质量分类工具 贷款质量分类评价工具通常涉及的因素 企业信用风险：信用评级模型结论 现金流风险：指标分析、趋势分析、结构分析、未来预测。 行业风险：行业地位及波动 债项担保风险：担保种类、担保能力、抵押品价值 贷款特征风险：年限、产品种类、其他特征 关键阀值：特定财务指标上下限波动、专家规则限定 企业还款意愿风险：专家规则 银行管理风险：专家规则 其他风险：如客户状态、发生影响客户经营的重大事件、授信额度使用情况等。 基本作用： 提供贷款质量分类标准，为各类风险准备计提供依据。 * 10 企业贷后风险预警工具 基本作用： 提供贷后管理的动态监控。 * 除动态财务预警外，预警信号调查表罗所示风险点在贷后管理中也应给予极大的重视。 预警信号包括的具体风险现象描述见下表。 跟踪 类别 跟踪 1 宏观风险 跟踪 2 管理风险 跟踪 3 经营风险 跟踪 4 财务风险 跟踪 5 履约风险 跟踪 6 其他 预警 信号 预警信号组合列表 a) 企业股权结构或管理层发生重大变化 宏观政治、经济形势或行业整体变化对客户产生不利影响，包括: 国家政策、法律、法规发生变化，对客户或信贷业务造成负面影响 经济形势受宏观调控影响或部分行业出现周期性调整 产品供大于求或行业产能过剩 市场竞争加剧 （价格战或出现替代品） 国际政治或经济环境出现不利变化（政治或经济形势出现动荡） b) 管理层出现异常行为或状况 c) 企业不配合银行贷后管理 d) 企业所有者或投资人缺乏企业经营发展的远景规划 e) 企业缺乏凝聚力，员工对企业前景缺乏信心 f) 企业受到监管部门批评、处罚或受到媒体舆论谴责 a) 业务发展方向、经营策略或企业的核心业务发生重大调整 b) 企业的市场地位发生变化或市场占比降低 c) 企业的整体盈利能力显著下降 d) 企生产或经营环节业出现问题 e) 固定资产投资不足或过剩、或者厂房和生产设备出现闲置 f) 公司停业或者歇业 g) 核心项