上财系列计量经济学2.ppt

计量经济学 引子：更为接近真实的结论是什么？ 根据四川省2000年21个地市州医疗机构数与人口数资料，分析医疗机构与人口数量的关系，建立卫生医疗机构数与人口数的回归模型。对模型估计的结果如下： （291.5778） (0.644284) t=(-1.931062) (8.340265) 式中Y表示卫生医疗机构数（个），X表示人口数量（万人）。 模型显示的结果和问题： 第一节 异方差性的实质与产生的原因 一、异方差性的实质 （一）同方差性的含义 （二）异方差性的含义 设模型为 如果对于模型中随机误差项 有： (4.3) 则称具有异方差性。进一步，把异方差看成是由于某个解 释变量的变化而引起的，则 (4.4) （一）模型中省略了某些重要的解释变量假设正确的计量模型是： 假如略去 ，而采用 （4.5） 当被略去的 与 有呈同方向或反方向变化的趋势时， 随 的有规律变化会体现在（4.5）式的 中。 （二）模型的设定误差 模型的设定主要包括变量的选择和模型数学形式的确定。模型中略去了重要解释变量常常导致异方差，实际就是模型设定问题。除此而外，模型的函数形式不正确，如把变量间本来为非线性的关系设定为线性，也可能导致异方差。 （三）测量误差的变化 样本数据的观测误差有可能随研究范围的扩大而增加，或随时间的推移逐步积累，也可能随着观测技术的提高而逐步减小。 （四）截面数据中总体各单位的差异 通常认为，截面数据较时间序列数据更容易产生异方差。这是因为同一时点不同对象的差异，一般说来会大于同一对象不同时间的差异。不过，在时间序列数据发生较大变化的情况下，也可能出现比截面数据更严重的异方差。。 第二节 异方差的后果 一、对参数估计统计特性的影响 （一）参数估计的无偏性仍然成立 参数估计的无偏性仅依赖于基本假定中的零均值假定（即 ）。所以异方差的存在对无偏性的成立没有影响。 （二）参数估计的方差不再是最小的 同方差假定是OLS估计方差最小的前提条件，所以随机误差项是异方差时，将不能再保证最小二乘估计的方差最小。  第三节 异方差的检验 一、图形法 （一）相关图形分析 方差描述的是随机变量取值的（与其均值的）离散程度。因为被解释变量Y与随机误差项u有相同的方差，所以利用分析Y与X的相关图形，可以初略地看到Y的离散程度与X之间是否有相关关系。 如果随着x的增加，Y的离散程度为逐渐增大（或减小）的变化趋势，则认为存在递增型（或递减型）的异方差。 （二）残差图形分析 设一元线性回归模型为： （4.10） 运用OLS法估计,得样本回归模型为： (4.11) 由式(4.10)和式(4.11)得残差 (4.12) 绘制出 对 的散点图 ： ◆如果 不随 而变化，则 表明 不存在异方差， ◆如果 随 而变化