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计量经济学 赵国庆 教授 中国人民大学 信息学院 主要内容 计量经济学导论 一元线性回归模型 多元线性回归模型 模型中误差项假定的诸问题 线性模型的扩展 联立方程组模型的估计 第一章：计量经济学导论 一、什么是计量经济学 二、计量经济模型化过程分析 第一章：计量经济学导论 一、什么是计量经济学 1．消费函数 考虑绝对收入假说的消费函数（Keynes functions ） Y α=+βX Y ：某国家（地区）消费 X ：收入 第一章：计量经济学导论 一、什么是计量经济学 计量经济学的主要工作 （1）估计参数 （2）检验上述关系式是否成立 定义：计量经济学是一门根据现实的统计数据，具体 地估计由经济理论给出的变量之间的关系式，进而根 据估计结果进行预策和政策评价的科学。 第一章：计量经济学导论 一、什么是计量经济学 2. 计量经济学的发展史 1930年在美国成立计量经济学学会，1933年学会创 立杂志 Econometrica AER （American Economic Review ） JPE （Journal of Political Economy ） QJE （Quarterly Journal of Economics ） 第一章：计量经济学导论 二、计量经济模型化过程分析 理论的计量经济模型 收集适当的资料(数据) 不 估计模型的参数 合 格 模型的检验 政策评价预测 合格 第一章：计量经济学导论 β MPC 消费函数中参数 （边际消费倾向），投资乘 数（M）定义如下： 1 M 1−MPC 如果 MPC 0.8 ,则M 5 . 关于投资乘数的解释：一个单位投资的增加可以带来 5个单位的国民收入的增加. 第一章：计量经济学导论 预备知识： 高等数学、线性代数、概率论与数理统计基础、宏观经济学、 微观经济学。 参考书目： 赵国庆：计量经济学（第二版）， 中国人民大学出版社，2005 赵国庆，杨健：经济数学模型的理论与方法（TSP入门）， 中国金融出版社，2003 Gujarati,D.N ：Basic Econometrics, 中国人民大学出版社，2004 Pindyck, R. S. and Rubinfeld, D.L： Econometrics Models and Economic Forecast, 机械工业出版社, 1999 第二章:一元线性回归模型 §2.1 模型的假定 §2.2 参数的最小二乘估计 §2.3 最小二乘估计量的性质 §2.4 系数的显著性检验 §2.5 预测误差和预测区间 §2.1 模型的假定 Y α=+βX +u (t 1,2Ln) t t t Y 被解释变量 t X 解释变量 t u 随机扰动项 t §2.1 模型的假定 （1） E u 0 ( )