保险学第二讲保险基础.pptVIP

第二讲 保 险 基 础 第二章 保险制度 第一节 保险的本质 一、 什么是保险 (一) 保险的定义 保险是一种以经济保障为基础的金融制度安排。它通过对不确定事件 发生的数理预测和收取保险费的方法，建立保险基金；以合同的形 式，由大多数人来分担少数人的损失，实现保险购买者风险转移和理 财计划的目标。 (二)保险与赌博的区别 1.赌博中损失的风险是由交易本身创造出来的；保险中风险是客观存 在的； 2.赌博所面临的是投机风险，而保险所面临的是纯粹风险 ； 3.赌博是一种参加者创造风险的活动，而保险是一种将现存的风险从 一方转移到另一方的工具。 二、 可保风险的理想条件 (二) 独立、同分布的大量风险标的 满足大数定律的要求 ： 独立性：指对于不同的风险单位，发生不同风险事故的概率和后果 是互不影响的。直接影响到保险人能否分散保险标的非系 统性风险。 同分布：指不同风险单位发生潜在意外事件的概率分布是相同的。 决定了保险人应对相似的潜在投保人制订相同的费率。 大量：在某一类保险中，保险标的的数量取决于保险人愿意承担 的、偏离期望值的风险的大小。 (三) 损失的概率分布是可以被确定的 保费的计算是建立在对未来损失预测的基础之上的。 (四) 损失是可以确定和计量的 发生的损失必须在时间和地点上可以被确定； 在数量上可以被计量。 (五) 损失的发生具有偶然性 原因： 第一，为了防止道德风险和行为风险的发生； 第二，大数定律的应用以随机(偶然)事件为前提。 (六) 特大灾难一般不会发生 第二节 保险的经济学基础  一、 保险需求 (一) 保险需求的确定 对消费者，符合个人效用最大化原则。 工具：效用函数及期望值 伯努利定理：保险公司按照精算纯费率提供保险产品，消费者进 行充分投保后的期望效用就总是大于不投保时的期望效用。 保险价格：在实际中，保险公司收取比精算纯保费高出一定比例的 保费，高出的部分通常被称做附加保费，它和精算纯保费一起构成保 险价格。 数学表示 假设一:消费者是理性人，且是风险回避者，财富增加，消费者总效 用上升，而边际效用递减。 假设二:效用函数为U(W)，预计会以p的概率发生L的损失。该消费者 面对投保与不投保的选择。 假设三:精算纯保费，即损失的期望值pL，并在损失发生时获得L的赔付 如果投保，期望效用为：EUI=p·U(W-pL-L+L)+(1- p)·U(W-pL) =U(W-pL)=U［p(W-L)+(1-p)W］ 如果不投保，期望效用为：EUNI=p·U(W-L)+(1-p)·U(W) 根据詹森不等式(Jensen’s inequality){ E［f(X)］＜f［E(X)］}可知， EUNI＜EUI。 (二) 影响保险需求的因素 1.风险因素：正相关关系。 2. 消费者的效用函数 一般来讲，风险规避者有更大的保险需求。 3. 价格因素 在其他条件一定的情况下，保险需求与保险价格成反比。 4. 经济因素 第一，消费者的收入水平。在其他条件不变的情况下，保险需求随收入 水平提高而不断提高； 第二，利率。大多数寿险产品都带有储蓄的特性，要与其他的储蓄和投 资工具进行机会成本的比较。 5. 人文社会环境因素 6. 政策因素 二、 保险供给 保险供给同时受到宏观与微观经济因素的影响： 1. 社会可用于经营保险业的资本量 假定其他条件不变，经营资本与保险供给能力成 正相关关系。 2. 保险需求 3. 保险的市场价格 在其他条件不变的情况下，保险供给与保险市场价格成正比。 4. 互补品与替代品的数量 互补品同保险供给成正相关关系。 5. 保险人的经营技术和管理水平 6. 制度、政策环境 7. 保险人才的数量和质量 三、 保险市场中的供求规律 (一) 一般供求规律 1. 当商品供给大于需求时，价格会因之下降； 2. 当商品供给小于需求时，价格会因之上升。 (二) 供求规律在保险业作用的特点 消费者的心理因素或市场行为常常会导致供给需求曲线的变异，进 而导致不同的市场反应。 这主要是由逆选择和道德风险所引发的。 四、 逆选择 逆选择： 保险购买者运用优越的信息优势以获取更低价格上的 保险产品的意图和行为。 原因： 信息不对称导致逆选择。 由于保险人一般无法区分投保人的高风险与低风险，会向两个投 保人收取同样的纯联合费率，即每个投保人精算纯费率的平均 值。高风险个人