林相森教授的计量经济学课件.ppt

华中科技大学经济学院 现代计量经济学入门林相森 1.计量经济学的产生与发展 英文“econometrics”一词最早是由挪威经济学家R.Frish于1926年仿照“Biometrics”（“生物计量学” ）提出来的。 中文译名：“经济计量学”与“计量经济学” 。 1930年12月29日世界计量经济学会成立和由它创办的学术刊物《Econometrica》于，1933年正式出版，标志着计量经济学作为一个独立的学科正式诞生。 计量经济学的昨天——产生背景 30年代经济危机，使传统的经济理论陷入破产，垄断资本及其政府迫切需要研究预测经济波动和防止经济危机的理论方法。 在市场经济中市场主体之间存在错综复杂的关系，企业要在激烈的竞争中生存、发展，需要可靠的市场预测。 政府要干预国民经济运行，需要及时分析经济动态。 企业和政府都十分重视基于计量经济学关于经济景气、循环周期的研究，以及政策模拟、预测分析。于是，计量经济学就应运而生。 计量经济学的昨天——发展历程 最初10年，主要研究微观经济问题 40-70年代，重点研究宏观经济问题 电脑的出现和广泛地使用，促进了计量经济学理论和应用的发展 1）最初10年，主要研究微观经济问题 发展初期的十多年，主要用于研究微观经济。 如舒尔次在消费理论和市场行为方面的研究； 道格拉斯对边际生产力的研究，丁伯根在景气循环理论方面的研究，都为计量经济学拓宽了新的领域。 弗里希在以经济学和统计学理论为基础来测定弹性、边际生产力以及总体经济的稳定性，是一大贡献。 2）40-70年代，重点研究宏观经济问题 计量经济学家致力于经济理论的模型化与数学化的研究。 威勒莫（Havelmo）、瓦尔德（Wald）将统计推断运用与计量经济学。 50年代瑟尔（Theil）发明了两阶段最小二乘法。 60年分布滞后新处理方法得以发表。 电脑的出现和广泛地使用，使大量复杂的经济计量模型得以建立和应用，促进了计量经济学理论和应用的发展。 计量经济学的今天 计量经济学更广泛地运用于实际经济生活中，各国普遍利用经济计量模型从事经济预测与经济分析，拟订经济发展计划，提出经济对策。 经济计量模型正日益成为一个重要的经济管理决策工具。 经济计量模型在设计方案、制定经济政策和评价政策中用作模拟仿真的经济实验室。 计量经济学的最新发展 ●计算机应用 ●模型的变量和方程： 由少到多，又趋向较少，多个模型归并为整体模型 ●理论与方法的新突破： 除了经典线性计量经济学模型以外，出现非线性模型、合理预期模型、变参数、无参数、半参数模型、动态模型、时间序列模型、协整理论、贝叶斯方法、小样本理论等研究领域 ●应用领域的拓展 宏观、微观经济领域应用，由预测为主转向更多地对经济理论假设和政策假设的检验 计量经济学与经济学研究 国外：80%左右的文章 国内：主流刊物中实证分析的文章占多数 趋势：中低端刊物 2.计量经济学与相关学科 经济学、数理经济学、经济统计学与计量经济学粗略定义 经济学：研究如何有效地利用可供各种选择的有限资源，以求人类现在和将来无限欲望的最大满足。 数理经济学：运用抽象的方法，借助数学函数和几何图形得出经济学概念与理论。 统计经济学：以统计资料作为记述现实经济变动过程的手段。 计量经济学：以统计资料作为验证经济理论、预测未来、进行政策评价的手段。 计量经济学与经济学 联系 计量经济学研究的主体是经济现象和经济关系的数量规律； 计量经济学必须以经济学提供的理论原则和经济运行规律为依据； 经济计量分析的结果，对经济理论加以验证、充实、完善。 区别 经济学一般以定性为主，计量经济学以定量估计为主 数理经济学与计量经济学 数理经济学虽有数学表达式，但不象计量经济学那样还要进行数值估计； 数理经济学和理论经济学都把经济变量间的关系视为精确的函数关系，而计量经济学引入了随机误差项，使描述的经济关系更加符合实际。 数理经济学引入的变量不一定能加以度量，而计量经济学中引入的变量都能加以观测。 数理经济模型 计量经济模型 计量经济学与经济统计学 联系 经济统计也是对经济现象的一种计量，侧重于对社会经济现象的描述。 提供的数据是计量经济学具以估计参数、验证经济理论的基本依据。 区别 经济统计学主要用统计指标和统计方法对经济现象进行计量。 计量经济学主要利用数理统计方法对经济变量间的关系进行计量。 计量经济学与数理统计学 联系 数理统计学是研究随机变量统计规律的学科，计量经济学经常借鉴数理统计学的许多工具。 区别 数理统计学在标准的假定条件下抽象地研究一般的随机变量的统计规律； 计量经济学从经济模型出发，研究模型参数的估计和推断，参数有特定的经济意义，标准假定经常不能满足，需要建立专门的经济计量方法。研究结果不仅要看在数学上能通过，而且