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第四章 扩展的单方程计量经济学模型 第一节 非线性单方程模型 第二节 二元离散选择模型 §4.1 非线性单方程计量经济学模型 一、问题的提出 二、非线性普通最小二乘法 三、案例 一、问题的提出 二、非线性普通最小二乘法 高斯-牛顿(Gauss-Newton)迭代法 第一步，给出参数估计值 的初值 ，将 在 处展开泰勒级数，取一阶近似值； 第二步，计算 和 的样本观测值； 第三步，采用OLS估计模 ，得到 的估计值 ； 第四步，用 代替第一步中的 ，重复该过程，直到收敛。 三、案例：农民收入问题 NLS估计结果 §4.2 二元离散选择模型 一、问题的提出 二、三类典型的二元离散选择模型 三、案例 一、问题的提出 三、案例 Probit模型估计结果： Probit模型估计结果： Probit模型部分估计结果： Probit模型部分估计结果(续)： * * Cobb-Dauglas生产函数： Q:产出量，K：投入的资本，L：投入的劳动 方法原理：如果随机误差项服从零均值、同方差的正态分布，且不存在序列相关，如果参数估计量已经得到, 则应使得残差平方和最小。 最小 即， 改革开放以来，影响农民收入水平的主要因素是： 从事非农产业的农村劳动力人数、农副产品收购价格、农业生产的发展规模。 I：农民纯收入总量水平； Q：农业生产的发展规模； P：农副产品收购价格； L：从事非农产业的农村劳动力人数； 设定农民收入增长因素分析模型的理论模型： 135.27 525.3 333.7 1721.71 1997 81.3 198.9 175.8 343.8 1987 130.28 550.1 317.5 1567.33 1996 75.22 177.6 166.1 285.52 1986 127.07 527.9 290.2 1271.16 1995 67.13 166.9 160.7 238.7 1985 119.64 440.3 261.7 979.39 1994 58.88 153.7 155.4 185.85 1984 109.98 314.7 241 743.49 1993 43.4 147.8 138.4 142.4 1983 97.65 277.5 223.5 613.66 1992 38.05 141.5 128.4 120.8 1982 89.06 268.4 210.1 559.3 1991 36.92 138.5 115.3 107.65 1981 86.74 274 202.6 524.66 1990 35.02 130.8 109 96.5 1980 84.98 281.3 188.3 495.3 1989 31.9 122.1 107.5 79.3 1979 86.11 244.6 182.6 442.6 1988 31.52 100 100 62.45 1978 L P Q I 年份 L P Q I 年份 农民收入及相关变量数据 在Eviews中， I=c(1)*Q^c(2)*P^c(3)*L^c(4) 0.611448 Durbin-Watson stat 9.740205 ????Hannan-Quinn criter. -93.01329 Log likelihood 9.900476 ????Schwarz criterion 12825.42 Sum squared resid 9.701329 ????Akaike info criterion 28.31234 S.E. of regression 498.0612 ????S.D. dependent var 0.996769 Adjusted R-squared 529.0785 ????Mean dependent var 0.997279 R-squared 0.0445 2.180010 0.181411 0.395477 C(4) 0.0191 2.605505 0.101886 0.265465 C(3) 0.0000 9.574495 0.185532 1.776375 C(2) 0.0081 3.024601 0.000506 0.001529 C(1) Prob.?? t-Statistic Std. Error Coefficient I=C(1)*Q^C(2)*P^C(3)*L^C(4) Convergence achieved after 110 iterations I