清华大学高级计量经济学.pdfVIP

高级计量经济学(I) 清华大学经济管理学院 潘文卿 Email: panwq@sem,tsinghua.edu.cn 计量经济学 经典 微观 非参数/ 时间 Panel 计量 计量 半参数 序列 data 初级 中级 高级 高级计量经济学(I) 课程学习目标 • 本课程是博士生课程，通过该门课程的学 习，学生应掌握现代计量经济学的基本理 论与基本方法，尤其是在基础理论方面有 一个较大的提高，以为其独立研究打下坚 实的基础。 高级计量经济学(I) 第一章、回归分析与模型设定 第二章、经典线性回归模型：假设与估计 第三章、经典线性回归模型：统计检验 第四章、经典线性回归模型：计量检验 第五章、非线性模型 第六章、GMM估计 第七章、ML估计 参考书： Davidson and Mackinnon: Econometric Theory and Methods William H. Greene: Econometric Analysis Jeffrey M. Wooldridge: Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data Goldberger: A course in econometrics Fumio Hayashi: Econometrics 李子奈，叶阿忠：高等计量经济学 李子奈，潘文卿：计量经济学（第三版） 第一章 回归分析与线性模型设 定 回归分析：问题的引入 回归分析 线性回归模型 附：渐进分布理论简介 §1.1 回归分析:问题的引入 回归分析（Regression Analysis ）:一种最常用的统计分析 工具，用来分析一个变量关于其他变量的依赖关系。 X 与 Y 间的回归关系可用来研究X对Y 的影响，或用X来预测Y 。 一、 总体均值与样本均值 How to find the relationship between X and Y? 理论上应寻找总体回归函数( PRF), 即在给定X 时，Y 的条件均值的函数 : μY|x=E(Y|X)=F(X) 但我们往往只能得到样本数据。因此自然想到用 样本均值来估计总体均值， 并寻找样本回归函数 (SRF): mY|x=f(X) We hope the SRF is a good estimate of the PRF. Y PRF SRF X A simple illustration: how to find the sample mean 表 2.1 是1960年美国1027个家庭关于收入X(1000$) 与储蓄率Y(%) 的联合频率分布. p (x ,y ) =the proportion of the 1027 families who i j reported the combination (X=x and Y=y ).