银行从业考试-风险管理2009年-2015年计算题汇总.docVIP

2015年上半年 第21题 服从正态分布的随机变量X，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为（　　）。 A．0．68B．0．95C．0．99D．0．9973正确答案:A解析： 正态分布是描述连续型随机变量的一种重要概率分布。随机变量X服从正态分布，其观测值落在距均值的距离为1倍标准差范围内的概率为0．68，其观测值落在距均值为2倍标准差范围内的概率为0．95，其观测值落在距均值的距离为2．5倍标准差范围内的概率为0．99。A项正确。故本题选A。 第24题 已知某银行外汇交易部门年收益/损失见下表，则该交易部门的经济增加值(EVA)为（　　）万元。 税后净利润 经济资本乘数 VaR(250,99%) 资本预期收益率 2000万元 12.5 1000万元 20% A．1000B．500C．-500D．-1000正确答案:C 解析： EVA=税后净利润-经济资本×资本预期收益率=税后净利润-VaR×经济资本乘数×资本预期收益率=2000-1000×12．5×20%=-500(万元)。C项正确。故本题选C。 第37题 已知回收金额为1亿元，回收成本为0．8亿元，违约风险暴露为1．5亿元，采用回收现金流法计算违约损失率为（　　）。 A．86．67%B．13．33%C．16．67%D．20%正确答案:A 解析： 采用回收现金流法计算违约损失率，违约损失率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露=1-(1-0．8)/1．5≈86．67%。A项正确。故本题选A。 第39题 假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0．17%，0．60%，0．60%，根据死亡率模型计算得3年的累计死亡率为（　　）。 A．0．17%B．0．77%C．1．36%D．2．32%正确答案:C 解析： CMRn=1-(1-MMR1)×(1-MMR2)×…×(1-MMRn)，式中，CMR为累计死亡率。MMR为边际死亡率。3年的累计死亡率=1-(1-0．17%)×(1-0．60%)×(1-0．60%)=1-98．64%=1．36%。C项正确。故本题选C。 第40题 已知某商业银行2013年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为（　　）亿元。 A．880B．1375C．1100D．1000正确答案:A 解析： 贷款实际计提准备=贷款损失准备充足率×贷款应提准备=80%×1100=880(亿元)。A项正确。故本题选A。 第46题 某商业银行的贷款平均额为600亿元，存款平均额为800亿元。核心存款平均额为400亿元，流动性资产为100亿元，那么该银行的融资需求等于（　　）亿元。 A．400B．300C．200D．-100正确答案:B解析： 根据公式：融资需求=融资缺口+流动性资产=贷款平均额-核心存款平均额+流动性资产可得，本题融资需求=600-400+100=300(亿元)。B项正确。故本题选B。 第47题 假设1年期即期利率为5%，1年后的1年远期利率为7%，那么2年期即期利率(年利率)为（　　）。 A．5．00%B．6．00%C．7．00%D．8．00%正确答案:B解析： 即期利率与远期利率的关系为(1+y2)2=(1+y1)(1+?2)。式中，y1、y2分别为1年期、2年期即期利率，?2为远期利率，(1+y2)2=(1+5%)(1+7%)。得出y2=6．00%。B项正确。故本题选B。 第53题 资本收益率的计算公式为（　　）。 A．RAROC=(EL-NI)/ULB．RAROC=(UL-NI)/ELC．RAROC=(NI-EL)/ULD．RAROC=(EL-UL)/NI正确答案:C 解析： 在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(RiskAdjustedReturnonCapital，RAROC)，其计算公式如下：RAROC=(NI-EL)/UL。其中，M为税后净利润，EL为预期损失，UL为非预期损失或经济资本。C项正确。故本题选C。 第56题 假设某银行在2006会计年度结束时，其正常类贷款为30亿元人民币，关注类贷款为15亿元人民币，次级类贷款为5亿元人民币，可疑类贷款为2亿元人民币，损失类贷款为1亿元人民币，则其不良贷款率为（　　）。 A．15%B．12%C．45%D．25%正确答案:A 解析： 不良贷款率=(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)×100%≈15%。A项正确。故本题选A。 第57题 已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类。次级类贷款为6亿元，可疑类贷款为2亿元，损失类贷款为3亿元，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是2