利率衍生产品市场每日简评2018年03月16日.PDFVIP

利率衍生产品市场每日简评 2018 年03 月16 日 未经授权，不得引用或者转发，否则追究法律责任 市场概况 消息面 资金：今日资金面宽松。 公开市场：中国央行今日不开展公开市场操作；今日没有逆回购到期。中国 央行进行3270亿元MLF操作，均为一年期，利率3.25%，与上次持平。今日有1895 亿元MLF到期。 今日市场概述 今日市场小幅波动，早盘市场先抑后扬，repo 5y gvn在3.92%、3.9175%、 3.91%、3.9075%的位置，repo 1y在3.49%的点位有成交，随后市场略有上扬，repo 5y 成交在3.9125%、3.915%的位置，repo 1y*5y在42.25的点位有成交；shibor 5y 成交在4.77%、4.7625%的位置，shibor 1y在4.7575%、4.7475%、4.745%的点位 有成交，shibor 1y*5y在1.75的点位有成交，shibor*repo basis 1y成交在125.5 的位置，shibor*repo basis 5y在85的点位有成交。 下午市场较为安静，repo 5y成交在3.915%、3.9175%的位置，repo 1y在3.49% 的点位有成交，repo 1m、3m分别成交在3.21%、3.32%的位置；shibor 9m在4.74% 的点位有成交，shibor 1y成交在4.745%、4.74%的位置，shibor 1y*2y在0.5的 点位有成交。 定盘利率 本日r007 fixing在3.00，下跌16.00bps；dr007 fixing在2.71，下跌9.00bps； 3m shibor fixing在4.7120，下跌0.19bps；ois fixing在2.5860，下跌4.60bps。 1 市场价格 IRS IRS IRS Qtrly/7d Repo Anually/1Y DEPO Qtrly/3m SHIBOR ACT/365(F) A/365 (F) A/360(F) A/365 (F) A/360(F) Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change Tenor Mid-rate Change 1 M 3.210 -4.0 2 M 3.260 -4.0 3 M 3.320 -2.0 6 M 3.375 -2.0 6 M 4.740 -1.0 9 M 3.435 -2.0 9 M 4.740 -2.0 1 Y 3.490 -2.0 1 Y 4.745 -2.0 2 Y 3.625 -2.0 2 Y 1.650 0.0 2 Y 4.755 -1.5 3 Y 3.730 -1.5 3 Y 1.630 0.0 3 Y 4.755 -1.5 4 Y 3.835 -1.5 4 Y 1.590 0.0 4 Y 4.765 -1.5 5 Y 3.915 -1.0 5 Y 1.600 0.0 5 Y 4.765 -2