国际金融风险管理本科毕业论文.doc

摘 要 文章采用文献分析的方法，从信用风险的概念入手，并且例举了银行信用风险的特点以及成因。在此基础上，展开对对银行信用风险管理方法的讨论。首先简述了信用风险管理理论，再者详细介绍了传统和现代的银行信用风险管理方法，最后做了针对巴塞尔协议与银行信用等级评定的简单讨论。 关键字：银行； 信用风险； 风险管理  Abstract The article uses the methods of literature review. From the concept of credit risk, I illustrates the characteristics of the bank credit risk and also the causes. Based on these, I unfold the discuss on bank credit risk management method. First, I introduce the credit risk management theory, and furthermore, I introduce the traditional and modern bank credit risk management methods. Finally I make a simple discussion of Basel and bank credit rating. Keywords：banking; credit risk; risk management  目 录 摘要 I Abstract II 1. 引言 1 1.1 研究背景 1 1.2 研究方法 1 1.3 研究的思路内容及结构 1 2. 信用风险概述 2 2.1 信用风险的概念 2 2.2 信用风险的特点 2 2.3 信用风险的成因 2 2.3.1 客户的履约能力出现问题 2 2.3.2 客户的履约意愿出现问题 3 2.3.3 蓄意欺诈 3 2.3.4 其他风险 3 3. 银行信用风险管理方法 4 3.1 信用风险管理理论 4 3.1.1 资产管理理论 4 3.1.2 负债管理理论 5 3.2 传统的银行信用风险管理方法 5 3.2.1 基本抵押原则 5 3.2.2 违约事件与保证契约 6 3.3 现代的银行信用风险管理方法 7 3.3.1 信用衍生品 7 3.3.2 信用证券化 8 结论 10 参考文献 11  1. 引言 1.1 研究背景 信用风险是金融风险中最古老和最重要的形式之一，也是银行作为金融中介机构所面临的风险之一。首先，我国银行信贷投放行业较集中，主要为房地产行业、制造业、通讯业以及基础设施业。其中房贷风险初步显现，商业银行前几年发放的房地产开发房贷，可能因为房地产的滞销，使巨额房地产开发贷款面临危机。其次，我国缺乏不同等级的违约概率估计和违约损失估计。再次，借贷者抵押物的评估价值相对较高且缺乏更新机制。 1.2 研究方法 本文主要采用文献研究法。 1.3 研究的思路内容及结构 文章共分七个部分，包括： 第一部分是引言，在介绍选题背景、研究意义的基础上，阐述了银行信用风险管理的思路和结构。 第二部分是银行信用风险的概念、特点、成因等。 第三部分是银行风险管理理论及方法。 第四部分是结论。 2. 信用风险概述 2.1 信用风险的概念 信用风险是指由于交易双方（债务人）信用状况和履约能力的变化导致债权人资产价值遭受损失的风险。信用风险可以分为商业信用风险和银行信用风险。银行信用风险是银行在未来获取利息并收回本金，而向借款人提供贷款。两种信用风险都可能存在客户或借款人违反、撤销、重新协商或更改既定的契约，从而给销售方或银行造成损失。 2.2 信用风险的特点 信用风险具有综合性 各种金融风险、市场风险、政治风险、自然灾害风险、财务风险等各种类型的风险，最终都会通过信用风险的形式体现出来，具体表现则是信用交易中的违约行为。 信用风险具有传递性和扩散性 在交易活动中，交易一方的信用风险可能导致另一方的信用风险，而另一方的信用风险有可能导致第三方的信用风险，最终形成一个信用风险链。信用风险具有隐蔽性和突发性 信用风险可以通过安排新的负债得到缓解，如借新债还旧债，是信用关系得到暂时的缓解。这样的信用风险在起初难以觉察。 信用风险具有不确定性 信用风险又是受交易双方的道德水平、经营能力、努力程度等主观因素的影响，其不确定性就更大，因而对其进行量化处理和客观评价都很难。 2.3 信用风险的成因 2.3.1 客户的履约能力出现问题 财务风险 财务风险是指由于财务状况恶化造成客户拒绝支付或延缓支付的可能性。财务风险的实质是客户负债经营所产生的风险，