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§7 随机变量函数的分布(1) [一维随机变量函数] 离散型 连续型 定理及其应用 退 出 前一页 后一页 第二章 随机变量(第九讲) 目 录 随机变量的函数 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 一、离散型随机变量的函数 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 第 一 种 情 形 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 第 二 种 情 形 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 例 1 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 设随机变量 X 具有以下的分布律,试求 Y = (X-1)2 的分布律. pk X -1 0 1 2 0.2 0.3 0.1 0.4 解: Y 的所有可能取值为 且 Y=0 对应于 ( X-1)2=0, 解得 X=1, 例 2 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 0,1,4. 所以, P{Y=0} =P{X=1}=0.1, 退 出 前一页 后一页 目 录 同理, P{Y=1} P{Y=4} pk Y 0 1 4 0.1 0.7 0.2 所以,Y=(X-1)2 的分布律为: pk X -1 0 1 2 0.2 0.3 0.1 0.4 Y=(X-1)2 例 2(续) §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 =P{X=0}+P{X=2}=0.3+ 0.4=0.7, = P{X= -1}= 0.2, 退 出 前一页 后一页 目 录 例 3 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 例 3(续) §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 二、连续型随机变量函数的分布 解 题 思 路 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 设随机变量 X 具有概率密度: 试求 Y=X-4 的概率密度. 解:(1) 先求 Y =X-4 的分布函数 FY(y): 例 4 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 例 4(续) §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 整理得 Y=X-4 的概率密度为: 本例用到变限的定积分的求导公式 例 4(续) §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 设随机变量 X 具有概率密度 求 Y = |X| 的概率密度. 解:(1) 先求 Y = |X| 的分布函数 FY(y): 例 5 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 例 5(续) §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 例如,设 X~N(0,1),其概率密度为: 则 Y = |X| 的概率密度为: §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 定理 设随机变量 X 的概率密度在 则 Y =g(X ) 是一个连续型随机变量 ,其概率密度为 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 其它区间为零 退 出 前一页 后一页 目 录 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 例 6 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 例 6(续) §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 证: X 的概率密度为 例 7 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 由定理的结论得: 退 出 前一页 后一页 目 录 例 7(续) §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 退 出 前一页 后一页 目 录 §7 随机变量函数的分布 第二章 随机变量 小结: 1 一般情形下求随机变量函数的分布。 2 在函数变换严格单调时利用定理求随机变量函数 的分布。 重点:掌握一般情形下求随机变量函数分布的方 法:先求分布函数,再求导,求随机变量函数的 概率密度。 退 出 前一页 后一页 目
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