北邮《通信原理》课程讲义随机信号分析.pdfVIP

随机信号分析 随机过程的一般表述 平稳随机过程 高斯过程 平稳随机过程通过线性系统 窄带随机过程 正弦波加窄带高斯过程 循环平稳随机过程 加性噪声 2006-6-16 1 3 高斯过程(1) 定义：任意 n 维概率密度是正态分布式 f (x , x , …x ; t , t , …t ) n 1 2 n 1 2 n 1 ⎡ 1 n n ⎛xj −aj ⎞⎛xk −ak ⎞⎤ n 2 1 2 =⋅exp ⎢−2 B ∑∑B jk ⎜⎜ σ ⎟⎟⎜ σ ⎟ ⎥ 2π σ σ σ j 1 k 1 ( ) B ⎢ ⎝ j ⎠⎝ k ⎠ ⎥ 1 2 n ⎣ ⎦ 概率密度函数仅取决于各随机变量的均值、方差和两 两之间的归一化协方差函数(相关系数) 性质： 广义平稳 ⇔狭义平稳 各随机变量之间互不相关 ⇔统计独立 2006-6-16 2 3 高斯过程(2) 一维正态分布 f (x ) 1 exp ⎡⎢=−(x −a )2 ⎤⎥ 2πσ ⎢⎣ 2σ2 ⎦⎥ f x ( ) 关于 a 对称：f (a+x) = f (a-x) σ 2 a ∞ 1 1 σ1 ∫−∞ f (x )dx ∫a f (x )dx 2 2πσ1 σ σ 1 2 在点 a 处取极大值: 1 2πσ ■ a ∼ f x 左右平移 ( ) σ ∼f x 宽窄 ( ) a x 2006-6-16 3 3 高斯过程(3) 1 ⎛ x 2 ⎞ 标准化正态分布: f (x ) exp ⎜=− ⎟