famafrench模型及其流动性修正模型在我国创业板的适用性分析 word格式.docxVIP

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2018-04-24 发布于上海
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famafrench模型及其流动性修正模型在我国创业板的适用性分析 word格式

accuracy.KEY WORDS：Fama-French model, the Growth Enterprise Market, Liquidity factor目录第一章绪论..................................................................................................................11.1 研究背景 ...................................................................................................11.2 研究意义 ...................................................................................................21.3 研究目的 ...................................................................................................31.4 研究内容 ...................................................................................................31.5 研究方法 ...................................................................................................5 第二章文献综述及重要资产定价模型评述..............................................................6 2.1 文献综述 ...................................................................................................62.1.12.1.22.1.3国内外资产定价理论研究综述.....................................................6国内外流动性与资产定价研究综述.............................................9国内外相关研究综述简析...........................................................112.2 经典资产定价理论评述 .........................................................................12第三章相关数据选取及处理说明............................................................................173.1 FF 三因子构造数据处理 173.1.2相关数据处理...............................................................................173.1.1样本股票选取...............................................................................173.2 行业选取说明 .........................................................................................203.3 流动性相关数据处理 .............................................................................21第四章 FF 模型在创业板的适用性研究234.1 投资组合的描述性统计分析 .................................................................234.2 变量的相关性分析和平稳性检验 .........................................................254.2.24.3 实证检验 ..................................................