人社信用评价体系借鉴 浅论企业集团财务公司的信用风险管理(借鉴).docVIP

人社信用评价体系借鉴 浅论企业集团财务公司的信用风险管理(借鉴) 导读：就爱阅读网友为您分享以下“浅论企业集团财务公司的信用风险管理(借鉴)”的资讯，希望对您有所帮助，感谢您对92的支持! 的问题，同一借款人的不同贷款由于担保、抵押、还款条件等因素的不同会具有不同的风险特点和水平，因此要做到贷款分级的细化，就必须以每项贷款为对象，综合多方因素，投入更大精力进行细致的分析与判断。此外，不能因为分级的细化而一劳永逸，尽管细化可以增强信贷风险管理的有效性，但是贷款的信用风险水平并不是一成不变的，会随周围因素的变化而改变。因此信贷管理人员必须随时关注信贷资产的风险情况，及时根据其评级的改变而做出相应管理策略的调整。 （3）加强贷后管理 贷款业务的信用风险管理是一个贯穿整个业务环节的动态过程，不仅是贷前的风险分析与信贷决策，一项贷款决定贷出以后，还要对该项业务在整个贷款期限中进行实时的信用风险监测。因此，贷款放出后，应继续配置专人对各级别贷款进行有针对性的追踪观察，运用现场与非现场的检查方法及时获取有用信息，针对可能发生的风险损失，采取恰当措施予以防范。对于因财务状况恶化及其它外部影响导致贷款信用等级下降的情况，应及时给予借款人提示与督促，促使其采取措施将风险降到最低，并尽可能改进现状，提高信用水平。同时也应加强与客户的协作，发挥专业特长，为客户提供改进建议，以化解风险。此外，可以根据贷款人信用状况的改变采取适当措施或为贷款合同附加适当条款，以减小损失。对那些确实无法收回的贷款，银行应及时采取法律手段，进行债务清偿及抵押物的处理，将信贷损失降到最低。总之对贷款业务应做到全过程的动态管理，提高信用风险管理的敏感度，实现自身贷款业务全过程、多方位的信用风险管理。 4．3 .对信用风险的量化分析，提高信用风险管理技术水平 我国目前的财务公司大多采取定性分析为主的风险分析模式，上述案例也是如此，尽管通过许多的数据和表格进行比较研究，得出了2006年度风险管理现状和取得成绩，但是更多的分析是来自于对行业、地区、信贷企业的定性的分析，没有严格的数据模型进行分析。因此，加强信用风险管理应当积极借鉴国外的研究成果，培养专门的风险管理人才，逐步实现信用风险识别和分析由定性分析为主到定量分析为主的转变，由对单一资产的信用风险分析向资产组合分析转变。 对信用风险的定量分析时有很多分析指标可以采用。根据《巴塞尔新资本协议》和内部评级法的要求，风险值VAR 是加强信用风险定量分析的较为理想的指标选择。 VAR是指在市场正常波动条件下，在一定概率水平下，某一金融资产或金融资产组合在未来特定的一段时间内的最大可能损失。VAR之所以被金融机构广泛利用，是因为它把金融机构的全部资产组合风险概括为一个简单的数字，用这个数字来表示风险管理的核心内容一一潜在亏损。该数字的计算可以利用可获得的借款人的信用评级、评级迁移矩阵(即借款人下一年评级发生变化的概率)、违约贷款的挽回率和贷款市场上的信用风险价差和收益率计算出贷款的市场价值及其标准差，来计算在一定置信区间内个别贷款或贷款组合的在险值。通过在信贷资产的在险值来衡量和分析个别资产或资产组合的信用风险。 VAR的在风险管理过程中的主要作用主要体现在以下几个方面: (1)可以简单明了地表示出信用风险的大小。没有任何专业背景的投资者和管理者都可以通过VAR值对风险程度进行评判。