基于garch模型的var计算及其在中国金融市场中的应用-应用数学专业论文 word格式.docxVIP

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2018-04-24 发布于上海
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基于garch模型的var计算及其在中国金融市场中的应用-应用数学专业论文 word格式.docx

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基于garch模型的var计算及其在中国金融市场中的应用-应用数学专业论文 word格式

山东理士-大学硕士学位论文目录目录摘要...............….......….......………·…………………………………………...............…………….......1Abstract11目录.................……...............……......................……......…..............................…….......… .III第一章结论................…............ ............ ............ ................................ ........................ .... 11.1 选题背景及意义..............……......................….........................................................11.2 VAR 方法的国内外研究现状31.3 论文的主要创新点.............………………...................................................................4第二章 VaR 的基本原理及计算方法.........................................………….........….52.1 VaR 方法的理论思想....…….......….............................…………………....................…52. 1.1 VaR 的定义52.1.2 VaR 的原理及计算步骤...........................……..............……....................… .62.2 VaR 计算的历史模拟法..................…..................................………........….72.3 VaR 计算的分析法.….......….................…………82.3.1 Delta-JT 态模型....................…........………..............…….................….82.3.2 Gamma- If态模型....…......................…………........….......……112.4 VaR 计算的蒙特卡罗模拟法.......……….......…………·……..............….122.4.1 单变量 Monte Carlo 模拟........................................…….122.4.2 多变量 Monte Carlo 模拟..................……........….14第三童基于经验似然方法的 GARCH-VaR 计算..........…...............................….163.1 经验似然方法简述..............……...............….......….......….........….........................163. 1.1 经验似然方法的原理...............……….......…………...................................163.1.2 在求解分位数上的应用................................………................……… ..........183.2 GARCH 模型的基本特性....................….............................................................四3.2.1 ARCH 模型193工2GARCH 模型.........……….193.2.3 GARCH 模型的改进.213.3基于经验似然方法的 GARCH-VaR 计算......….......……................…223.3.1 正态分布下 VaR 的计算...............…................….........….22III3.3.2 经验似然方法用于 GARCH-VaR 计算..................…………24山东理工大学硕士学位论立目