量化手记：12.05平仓(多).docVIP

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2018-04-22 发布于河南
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量化手记：12.05平仓(多).doc

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量化手记：12.05平仓(多)

【资讯特稿】交易记录：IF1212 2117.4买入平仓5手/IF1212 2118.4买入开仓5手 12月5日计划：IF1212 平仓5手账户交易及账户报告报告期间20121204 期初账户净值：1000,000元期末账户净值：1250，665元期初杠杆：3.35倍（保证金15%）即期杠杆：2.55倍即期收益率：25.07% （69个交易日）设计预值：标的：期指即期主力合约特征：低频、非日内（日线级）、封闭、浮动杠杆、非ETF 期初杠杆：4倍(保证金12%，杠杆理论最大值8.3倍) 到期杠杆：2倍清盘线：-20%（账户期初净值亏损20%则触发清盘）折算线：+50%（账户期末净值盈利50%则触发折算）未触及清盘线或折算线则处于封闭期，不接受新的份额投入。折算期内开放申购赎回，重新核算份额，重设清盘线，杠杆恢复4倍。中性收益评估：年化200%（复利）备注：详情见《观摩“百万资金股指期货量化交易手记”》 8月22日起百万资金依据RKD套利指标进行股指期货交易。交易特点：系统原理并非常见的顺势交易而是逆势交易。交易频次低，积小胜、高胜率、稳定收益。资金管理：单次交易上限为5手，不设止损、止盈。前期数据滚算：2012年4月5日-2012年8月23日，收益率34.54%——44.42%。指令正确率71.5%、资金回撤率最高10%。 (CK)