理学概率论§ 二维随机变量函数的分布.pptVIP

(1) Z = max{X,Y }的分布函数： (2) Z =min{X,Y}的分布函数: (III) Max和Min分布:Z= max(X,Y)或Z=min(X,Y) FZ(z)= P{Z≤z } 又X与Y 相互独立 则有 FZ(z)= P{X≤z }P{Y≤z } = FX(z)FY(z) = P{X≤z, Y≤z } 设X，Y 是两个相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为FX(x) 和 FY(y)。 FZ(z)= P{Z≤z} =1?P{Z z } =1?P{X z,Y z } 又X与Y 相互独立 则有 FZ(z)=1?P{X z }P{Y z } =1?[1?P{X≤z}][1?P{Y≤z}] =1?[1?FX(z)][1?FY(z)] * * §3.5 二维随机变量的函数的分布 在第二章中，我们讨论了一维随机变量函数的分布，现在我们进一步讨论: 我们先讨论两个随机变量的函数的分布问题，然后将其推广到多个随机变量的情形。 当随机变量X1, X2, …, Xn的联合分布已知时，如何求出它们的函数 Y = g(X1, X2, …, Xn) i=1,2,…,m 的分布? 一. 离散型分布的情形 若 X和Y 相互独立，则有 设(X ,Y )为离散型随机变量，其分布律为 P(X=xi, Y=yj)= pij, i, j=1,2,… 则 也为离散型随机变量。 Z的分布函数为 例1 设二维随机变量(X,Y )的概率分布为 Y X pij -1 0 -1 1 2 求 的概率分布。 解: 根据( X,Y )的联合分布可得 P X +Y X Y ( X,Y ) (-1,-1) (-1,0) (1,-1) (1,0) (2,-1) (2,0) -2 -1 0 1 1 2 1 0 -1 0 -2 0 所以可得 P X+Y -2 -1 0 1 2 P X Y -2 -1 0 1 例2 若X、Y 独立，P(X=k) = ak , k =0,1,2,…, P(Y=k) = bk , k=0,1,2,…，求Z=X+Y的概率函数。 解: =a0br+a1br-1+…+arb0 由独立性 其中r =0,1,2, … 二. 连续型分布的情形 设二维连续型随机变量(X ,Y )的概率密度函数为 f(x,y)，则函数 Z=g(X ,Y )的分布函数为 函数Z 的概率密度函数为 即Z的分布函数是(X,Y)落入区域D : g(x,y)≤z的概率。 (I) 和的分布：Z = X + Y ? z ? z x +y= z 或 设(X,Y )是二维连续型随机变量，其概率密度为 f(x,y), 则Z =X +Y 的分布函数为 固定z和x，将方括号内的积分作变量代换，令 y= u-x 可得 对于累次积分 变量代换 交换积分次序 由概率密度与分布函数的关系，可得 连续型随机变量 Z=X+Y 的概率密度函数为 由X 和Y 的对称性，fZ(z)又可写成 以上两式即是二维随机变量和函数的概率密度的一般公式。 特别地，若X ,Y 相互独立，则有 或者 称之为函数 fX(z) 与 fY(z) 的卷积 例3 设X与Y 相互独立，都服从区间(0,1)上的均匀分布，试求Z=X+Y 的密度函数。 解I：（卷积公式法） 由题意可知 设Z=X+Y 的密度函数为 fZ(z)，则有 Z=X+Y 的密度函数为 从而可得 为确定积分限，先找出使被积函数不为0的区域 也即 解II：（分布函数法） x+y = z 当z 0 时 1 y x 1 当0 ? z 1 时 y x 1 1 x+y = z ? z ? z x+y = z 当1? z 2 时 z-1 1 y x 1 ? z ? z 1 y x 1 x+y = z 2 2 当2 ? z 时 从而可得 Z 的概率密度函数为 例4 设X和Y是相互独立的随机变量，且都服从标准正态分布 N(0,1)，试求：Z=X+Y的概率密度。 解: FZ(z) = P{Z≤z} = P{X+Y≤ z} 由题意可知 x y x+y=z 令 y =t ?x 则有 令 或者直接利用卷积公式 则 可见，Z～N(0, 2) 一般地, 若随机变量X与Y 相互独立，且 X～N(?1,?12), Y～N(?2,?22), 则Z=X+Y仍服从正态分布,且