商业银行经营管理课程第三版盖锐第9章.pptxVIP

第九章 商业银行经营风险管理 ;第九章 商业银行经营风险管理 ;一、风险管理产生的社会背景 ; 由于社会化生产程度的提高，使得企业之间的联系变得越来越紧密。另一方面，市场的不断扩大，一些企业的营销范围由地区扩展到全国，由国内扩展到国外，这使得风险事故虽在某一局部范围内发生，但其影响波及的范围无论在空间上，还是在时间上都可能是很大的。 ; 随着生产力的不断发展，人们在创造物质文明的同时，也要求提高社会福利水平，如社会救济、失业救济和养老保险、医疗保险等。为了提高经济福利水平，人们不得不采取种种措施，以预防和消除风险造成的损害。 ; 一个企业是否能取得预期利润，是企业能否生存的根本标志。在商品经济条件下，企业经营的直接冲动在于获得最大利润。然而只有高风险的行业才能获得超额利润，如新技术、新工艺、新材料的运用，新产品的开发试制都可以能产生巨额利润，也能导致巨额损失。这就迫使人们采取各种可能的措施，尽量避免可能出现的不利结果。 ; 第二次世界大战后，国际局势总体上进入和平和发展时期，但同时局部战争连续不断，种族争端日趋激烈，劳资对立愈演愈烈，贫富差距不断加大，这些因素使得社会矛盾越来越尖锐。因此，由社会原因和政治原因导致的风险越来越多，损失也越来越大。 ; 风险，源于事物的不确定性，简单地说，就是指损失发生的可能性或损失发生的不确定性，指一种损失或获益的机会。 风险管理是通过对风险的识别、衡量和控制而以最小的成本使风险所致损失达到最低程度的管理方法。 ;（一）商业银行风险涵义 ; 1.商业银行风险的承担者是与其经济活动有关的经济实体。如居民、企业、商业银行、非银行中介机构以及政府等。 2.商业银行风险与收益是对称的。商业银行的风险愈高，其遭受损失的可能性愈大，但获取超额利润的可能性也愈大；反之，要想获得高收益，就要承担与之相应的高风险。 ; 3.商业银行风险可以与经营过程中的各种复杂因素交互作用，使经济系统形成一种自我调节和自我平衡机制。 4.商业银行风险的研究不仅包括可计量的风险，而且包括不???计量的风险。 ; 商业银行面临的风险主要来源于所处的风险环境。 下面分别从宏观和微观两个角度具体分析商业银行面临的种种风险因素。 ; 国家宏观金融政策、宏观经济条件、金融监管、经济政策、国际经济环境等因素决定了商业银行风险大小。 1）国家宏观金融政策 中央银行贴现率，回购协议利率、优惠利率的调整带动全社会利率的走向，存贷款市场利率的意外变动将影响商业银行的成本和收益。 ; 2）宏观经济条件 经济波动的周期性也是商业银行面临的一大风险因素。经济状况良好时，大多数银行存贷两旺，资金周转快、收益高。经济不景气时，银行往往由于贷款客户所在行业的市场萧条，致使坏帐增加，收益降低。 ; 3）金融管理当局对商业银行的监管 金融管理当局为了实现安全性、稳定性和结构性的三大目标，必须加强对商业银行的监管，各国金融监管当局监管的方式、力度和效果等构成了商业银行主要的风险环境因素。 ; 4）国家经济政策 国家经济政策不可避免地引起经济活动中投资总量、投资结构、行业分布、外汇流动的变化，这些都会通过银行的客户间接影响银行的盈利和安全。 5）国际经济环境 错综复杂的国际经济环境加大国际化商业银行风险因素。 ; 从微观角度讲，同业竞争加剧，利率和汇率的波动，银行表外业务发展及自身管理水平等因素影响了商业银行经营，加大商业银行风险。 1）同业竞争 2）利率; 货币市场和资本市场是商业银行经营的两个主要领域。作为其价格的短期和长期利率对商业银行有举足轻重作用，原因在于银行的主要收入来源仍然是存贷利差。 现代商业银行存、贷款业务的计息方法有固定利率和浮动利率两种，浮动利率固然可以使商业银行减少利率风险，但存贷计息方法不配套，也可能使银行陷入窘境。在市场利率下跌时，以高额固定利率吸收存款，以浮动利率发放贷款，或者在市场利率上升时，以浮动利率吸收存款，而在市场利率低点发放固定利率贷款，都可能使银行经营成本过高，严重损蚀盈利，危及银行安全。 ; 3）汇率 1973年以后世界范围内的浮动汇率制使汇率波动日益剧烈。金融业的自由化和国际化促使商业银行业务迅速向国际拓展，经营对象也由一种货币转为多重货币并重，瞬息万变的汇率为商业银行风险管理增添了新的内容。 ; 4）业务及或有负债 20世纪80年代金融创新的一大趋势就是商业银行积极开展表外业务，使银行或有负债大量增加。 表外业务下形成的或有负债往往意味着银行在未来承担信贷风险。 5）银行内部管理