人民币回购.PDF

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人民币回购

CFETS-ICAP 2015.05.08 人民币回购 周五,质押式回购市场共成交15695.53 亿元,交易量相比上一交易日减少了6.23% 。具体成交如下: 交易品种 R001 R007 R014 R021 R1M R2M R3M R4M R6M 加权利率(%) 1.4199 2.3370 2.8230 3.3000 3.2212 3.8558 3.1761 3.7205 3.5505 涨跌幅(BP) -5.01 -6.20 -4.69 +8.47 -23.00 +6.71 -11.48 / +3.59 成交量(亿) 14416.96 1046.31 111.71 0.15 41.91 4.48 59.00 9.07 5.94 增减量(亿) -781.62 -164.97 -120.9 -4.14 +24.92 -6.01 +2.52 / -0.89 本周央行继续暂停公开市场操作,也无到期。 市场保持宽松态势,开盘即有减点隔夜融出,或由于股市打新退款所致,外加隔夜绝对价格已经处于低位,用信用债质押的 7d 期限品种融出意 愿大增,多愿意以加权价融出,最终隔夜、7d、14d 最终分别报收 1.42%、2.33%和2.82%,均有小幅下挫,其中隔夜实现交投14417 亿,7d 成交 1046 亿,略微缩减,14d 交投量缩至111 亿,21d 仅有一笔成交,更长期限也成交寥寥。(Rico Li) 今日共有 18 支同业存单,具体情况如下: 剩余期限 代码 简称 评级 计划发行量(亿元) 票面利率 95D 111590624 15 青岛银行CD018 AA+ 6 亿 3.8497% 95D 111590623 15 鹿城农商银行CD003 A+ 3 亿 3.9000% 34D 111510129 15 兴业CD129 AAA 15 亿 3.2498% 187D 111517093 15 光大CD093 AAA 10 亿 3.9001% 34D 111509134 15 浦发CD134 AAA 15 亿 3.2997% 95D 111590627 15 厦门农商行CD030 AA 3 亿 4.0501% 187D 111590625 15 江苏江南农村商业银行CD022 AA 5 亿 3.9001% 187D 111513046 15 浙商CD046 AA+ 10 亿 4.0000% 1.01Y 111590626 15 江苏江南农村商业银行CD023 AA 5 亿 4.1000% 95D 111511125 15 平安CD125 AAA 10 亿

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