多元回归的假设检验.PPT

第4章 多元回归：估计与假设检验 4.1 三变量线性回归模型 三变量PRF的非随机形式 ： 表明：任何一个 值可以表示成为两部分之和： 1.系统成分或确定性成分，( ) 也就是 的均值 2.非系统成分或随机成分 ，即由除 、 以外其他因素决定 。 4.2 多元线性回归模型的若干假定 利用普通最小二乘法（OLS）进行参数估计 无共线性（no collinearity）或无多重共线性（no multicollinearity）假定 共线性的(collinear)或严格的线性假定 高度共线性（high perfect collinearity）或近似完全共性线（near perfect collinearity） 假定 4.3 多元回归参数的估计 普通最小二乘估计量 OLS估计量的方差与标准误 多元回归OLS估计量的性质 4.4 估计多元回归的拟合优度：多元判定系数 的正平方根 称为多元相关系数（coefficient of multiple correlation） 4.5 古董钟拍卖价格一例 拍卖价格与钟表年代和竞标人数正相关。 斜率系数12.74表示，在其他变量保持不变的条件下，如果钟表年代每增加一年，则钟表价格平均上升12.74马克。 负的截距项没有实际意义。 值相当高，约为0.89，表示两个变量解释了拍卖价格89%的变异。 4.6 多元回归的假设检验 如何判断回归系数是显著的还是不显著的？ 4.7对偏回归系数进行假设检验 显著性检验法 假设检验的置信区间法 4.8 检验联合假设： 或 多元回归的总体显著性检验 方差分析技术（analysis of variance ANOVA） 4.8 检验联合假设： 或 Table 8-4 4.8 检验联合假设： 或 4.9 从多元回归模型到双变量模型：设定误差 设定偏差（model specification bias)或设定误差（specification error） 4.10 比较两个 值：校正的判定系数 4.11 什么时候增加新的解释变量 4.12 受限最小二乘 4.13 若干实例：税收政策会影响公司的资本结构吗？ 8-* Copyright ? 2006 The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. McGraw-Hill/Irwin 与 之间的重要关系 受限模型（restricted model） 与受限最小二乘法（restricted least squares, RLS） 非受限模型（unrestricted model ）与非受限最小二乘法（unrestricted least squares, URLS） 8-*