富国中证国企改指数分级.DOCVIP

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 二0一六年第3季度报告 2016年09月30日 基金管理人： 富国基金管理有限公司 基金托管人： 中国农业银行股份有限公司 报告送出日期： 2016年10月24日  重要提示 富国基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 本报告期自2016年7月1日起至2016年9月30日止。 基金产品概况 基金简称 富国中证国有企业改革指数分级 场内简称 国企改革 基金主代码 161026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2014年12月17日19,147,776,164.23 投资目标 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证国有企业改革指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 投资策略 本基金主要采用完全复制法进行投资，依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型和交易成本模型，按照成份股在中证国有企业改革指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合，以拟合、跟踪中证国有企业改革指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。 业绩比较基准 95%×中证国有企业改革指数收益率＋5%×银行人民币活期存款利率（税后） 风险收益特征A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。150209 150210 161026 报告期末下属分级基金的份额总额 （单位：份） 4,247,453,200.00 4,247,453,200.00 10,652,869,764.23 下属分级基金的风险收益特征 富国国企改革A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征。 富国国企改革B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位： 人民币元 主要财务指标 报告期（2016年07月01日2016年09月30日 1.本期已实现收益 -347,450,289.86 2.本期利润 572,624,618.24 3.加权平均基金份额本期利润 0.0302 4.期末基金资产净值 15,988,645,429.02 5.期末基金份额净值 0.835 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 过去三个月 4.38% 0.88% 4.03% 0.90% 0.35% -0.02% 注：过去三个月指2016年7月1日－2016年9月30日。1、截止日期为2016年9月30日。 2、本基金于2014年12月17日成立，建仓期6个月，从2014年12月17日起至2015年6月16日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。 其他指标 报告期末（2016年09月30日A与国企改B基金份额配比1:1 期末国企改A份额参考净值1.035 期末国企改A份额累计参考净值1.092 期末国企改B份额参考净值0.635 期末国企改B份额累计参考净值1.327 2016年富国国企改A的预计年收益率4.50% 管理人报告 基金经理（或基金经理小组）简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 王保合 本基金基金经理兼任量化投资部总经理、富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金、富国创业板指数分级证券投资基金、富国中证军工指数分级证券投资基金、富国中证移