2017 银行初级《风险管理》第三章章节练习及答案.doc

2017 银行初级《风险管理》第三章章节练习及答案 第三章(信用风险管理)考试中占 25 分，主要讲述了信用风险识别、计量、检测与报告、控制和资本计量，在复习时要注意法人和个人信用风险识别、内部评级法、违约概率模型、风险监测主要指标和关键业务流程/ 环节控制这些知识点。 一、单项选择题 1.下列选项不是法人客户财务状况分析方法的是( )。A.财务报表分析 B.期望分析 C.财务比率分析 D.现金流量分析 2.以下不属于财务报表分析关注的内容的是( )。A.识别和评价财务报表风险 B.识别和评价经营管理状况 C.识别和评价资产管理状况 D.识别和评价收益状况 3.( )是商业银行在长期经营信贷业务、承担信用过程风险中逐步发展并完善起来的传统信用分析方 法。 A.专家判断法 B.信用评分模型 C.违约概率模型 D.期望模型 4.不良贷款率等于( )。A.(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100% B.(次级类贷款-可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100% C.(次级类贷款-可疑类贷款+损失类贷款)÷各项贷款×100% D.(次级类贷款+可疑类贷款-损失类贷款)÷各项贷款×100% 5.以下不是信贷审批原则的是( )。 A.审贷合并原则 B.统一考虑原则 C.审贷分离原则 D.展期重审原则 6.( )是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达 到引起关注的水平或已经超过阈值。 A.信用风险对冲 B.信用风险识别 C.信用风险监测 D.信用风险控制 7.预期损失率的计算公式表示为( )。 A.预期损失率=预期损失/资产总额 B.预期损失率=预期损失/贷款资产总额 C.预期损失率=预期损失/负债总额 D.预期损失率=预期损失/资产风险暴露 8.债务人因某种原因无法按原有合同履约，商业银行为了降低客户违约风险导致的损失，对原有贷款结 构进行调整，商业银行的这种操作属于( )。A.贷款重组 B.限额管理 C.贷款转让 D.贷款审批 9.假设某银行在 2012 会计年度结束时，其正常类贷款为 30 亿人民币，关注类贷款为 15 亿人民币，次级类贷款为 5 亿人民币，可疑类贷款为 2 亿人民币，损失类贷款为 1 亿人民币，则其 不良贷款率为( )。 A.15% B.12% C.45% D.25% 10.已知某国内商业银行按照五级分类法对贷款资产进行分类，次级类贷款为 6 亿，可疑类贷款为 2 亿，损失类贷款为 3 亿，商业银行在当期为不良贷款拨备的一般准备是 2 亿，专项准备是 3 亿，特种准备是 4 亿，那么该商业银行当年的不良贷款拨备覆盖率是( )。 A.0.25 B.0.83 C.0.82 D.0.3 11.以下不属于按照个人信贷产品分类的风险分析的是( )。A.假按揭 B.汽车消费信贷 C.信用卡消费信贷 D.违约概率 12.下列说法不正确的是( )。A.信用评分模型分析的基本过程是首选模拟出特定型的函数关系 B.专家判断和信用评分模型比违约概率模型具有优越性 C.死亡率模型是违约概率模型中最具有代表性的模型之一 D.违约概率模型能直接估计客户的违约概率 13.假定目前市场上 1 年期零息国债的收益率为 10%，1 年期信用等级为 B 的零息债券的收益率为 15.8%， 且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为 0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。 A.2.5% B.5% C.10% D.15% 14.商业银行客户信用评级是( )对客户偿债能力和偿债意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大 小。 A.商业银行 B.专家 C.债务人 D.客户 15.下列不属于商业银行信用评级经历的发展阶段的是( )。A.信用信息实地勘查 B.专家判断法 C.信用评分模型 D.违约概率模型 二、多项选择题 1.商业银行贷款重组是当债务人因种种原因无法按原有合同履约时，商业银行为了降低客户违约引致的损失而对原有贷款结构进行调整、重新安排、重新组织的过程，属于原有贷款结构有( )。 A.贷款期限 B.贷款金额 C.贷款汇率 D.贷款人信用 E.贷款费用 2.以下关于债项评级和客户评级的说法，正确的有( )。A.它们反映了信用风险水平的两个维度 B.债项评级主要针对交易主体 C.债项评级的水平由债务人的信用水平决定 D.一个债务人只能有一个客户评级 E.一个债务人的不同的交易可以有不同的债项评级 3.下列关于违约的说法中，正确的有( )。A.目前我国商业银行业内存在统一的违约定义 B.违约定义是《巴塞尔新资本协议》内部评级法的最重要定义 C.违约的定义是估计违约概率(PD)、违约损失率(LGD)、违约风险暴露(EAD)