概率论第七章 第二节.pptVIP

无偏性 例4 有效性 一致性 * 估计量的评选标准 二 、有效性 一 、无偏性 三 、一致性 对同一个参数，用不同的估计方法求出的估 计量可能不相同，采用哪一个估计量为好呢? 我们需要一些评判的标准。 则称 为 的无偏估计。 设 是未知参数θ的估计量， 定义: 若 存在，且对任意的θ，有 无偏性的实际意义是指没有系统性的偏差。 称为系统误差。 证明： 所以 k 阶样本矩 无偏估计。 例1：设X1,X2,…,Xn 是取自总体 X 的一个样本, 若k阶矩 存在，试证明不论总体服从什么分布，k 阶样本矩Ak是 k阶总体矩μk的无偏估计。 A1是μ的无偏估计量，A2是μ2的无偏估计量。 例2：设总体 X 的期望μ与方差σ2都存在且未知，则估计量 是无偏的吗? 解： A2是μ2的无偏估计 不是σ2的无偏估计量，但是样本方差： 所以 是 的无偏估计 所以所给的估计量： 例3：设 X1, X2, …, Xn 是取自总体 X 的一个样本, ⑴ 求k 使 为 的无偏估计. ⑵ 求L 使 为 的无偏估计. 解：(1) ⑵ 由于 为什么? 故当 时结论成立. 一个未知数可以有不同的无偏估计量。 解 如果一个参数θ两个的两个或多个估计量都是无偏估计量，哪个更好？我们要发展另一个评判标准。 定义：设参数θ的两个估计量都是无偏估计量，即 如果它们方差有大小关系即： 则称估计量 估计量 更有效。 定义3 若 为参数 的估计量 若对于任意 当 时 则称 是 的一致估计量. 估计量的一致性是指：估计量要具有收敛性! 比如：k阶样本矩Ak就是k阶总体矩μk的一致估计量! 例5：设X1,X2,…,Xn 是取自总体X ～N(μ,σ2)的一个样本, ⑴ 验证 都是 的无偏估计. ⑵ 问那个估计量最有效? 解：第一问 都是总体均值 的无偏估计量; 故 第二问： 所以 更有效 证明 都是 的无偏估计量且 有效。 比 证明：由于正态总体故 即 是 的无偏估计量。 例6：设X1,X2,…,Xn是来自总体X～N(μ,σ2)的一个样本，且μ已知， 又因为 S22 就是样本方差，故它也是总体方差σ2的无偏估计量。 *