概率论第三章ch3_5.pptVIP

* 对已知函数z=g(x,y)现在欲求 Z=g(X,Y) 的分布律。 二维随机变量的函数的分布 对二维随机向量(X，Y)，二元函数 z=g(x,y)，我们可以考虑 随机变量 Z=g(X,Y)的分布情况。 设离散型随机向量 (X，Y) 的分布律为 方法：先求出Z的取值记为：z1,z2,……,zn,…... 再求出Z取每一个值的概率： 例1 已知随机变量X，Y的联合分布律为 求如下随机变量的分布律。 解：随机向量(X,Y)总共有六对取值，我们将它们情况与概率列于下表中。并根据此表求出Z的取值如下： 化简整理，得各函数的分布律为： 解：依题意 例2 若X 和Y 相互独立,它们分别服从参数为λ1,λ2 的泊松分布, 证明 Z=X+Y 服从参数为λ1+λ2 的泊松分布。 i=0,1,2,… j=0,1,2,… 所以 Z 服从参数为 λ1+λ2 的泊松分布. 我们只学习两种类型的函数分布： 二维连续型随机变量函数的分布 (1) 两个随机变量X,Y和的分布： (2) 两个随机变量 X，Y 的最大最小分布即： 以及多个随机变量 X1，X2，…，Xn 的最大最小分布即： 定理：设X 和Y 的联合密度为 f(x,y),则Z=X+Y 的概率密度为： 二维连续型随机变量函数的分布 当X、Y相互独立时还可以写成卷积公式： P95: (5.1)---(5.4)式 证明: Z=X+Y 的分布函数是： 二维连续型随机变量函数的分布 对上式作积分变换 x=u-y 可得下式： 求导得 Z=X+Y 的概率密度为: 由X 和Y 的对称性, fZ (z)又可写成 特别当X 和Y 独立，上述两式被积函数能被表为乘积形式。 为确定积分限,先找出使被积函数不为0的区域即： 例4 若X 和Y 独立，并且都服从区间[0,1]上的均匀分布 求Z=X+Y的概率密度. 解: X、Y 的分布律为： 这说明两个相互独立均匀分布的随机变量之和不是均匀分布! 例5 设随机变量X,Y 相互独立且服从相同的正态分布 N(μ,σ2)求Z=X+Y的概率密度 。 解：由卷积公式得： 对一般情况：若X与Y相互独立则仍可以证明： 这说明两个相互独立正态分布的随机变量之和仍是正态分布! 对更一般情况：n个相互独立的正态型随机变量之和仍为正态分布，即： 这说明多个相互独立正态分布的随机变量之和仍是正态分布! 设两个相互独立的随机变量X，Y具有分布函数FX(x)和FY(y),则M=max(X,Y)及N=min(X,Y)的分布函数为： 最大最小分布 事实上： 特别，当 X1,…,Xn 相互独立且具有相同分布函数 F(x) 时： N=min(X1,…,Xn)的分布函数是 M=max(X1,…,Xn)的分布函数为: … 设X1,…,Xn是n个相互独立的随机变量,则 推广到更一般情况 例题：已知随机变量X，Y的联合分布律为： 1/9 0 0 3 2/9 1/9 0 2 2/9 2/9 1/9 1 3 2 1 Y X 求(1) Z=X+Y (2)W=2X-Y (3)M=max(X,Y) (4) N=min(X,Y) (5) U=M+N 的分布律。 解：为了求出每个随机变量的取值，我们列一个表，它可以方便我们求解。 0 4 1 3 -1 4 (1,3) 0 3 1 2 0 3 (1,2) 1/9 2 1 1 1 2 (1,1) 0 5 2 3 1 5 (2,3) 1/9 4 2 2 2 4 (2,2) 2/9 3 1 2 3 3 (2,1) 3 3 3 M=max(X,Y) 3 2 1 N=min(X,Y) 6 5 4 U=M+N 1/9 3 6 (3,3) 2/9 4 5 (3,2) 2/9 5 4 (3,1) 概率 W=2X-Y Z=X+Y (X,Y) 因此我们可以写出它的分布律为： 3/9 4 2/9 5 1/9 2/9 1/9 pk 6 3 2 Z 0 -1 0 0 1/9 1 2/9 4 2/9 5 3/9 1/9 pk 3 2 W 1/9 1 5/9 3/9 pk 3 2 M 5/9 1 1/9 3/9 pk 3 2 N 3/9 4 2/9 5 1/9 2/9 1/9 pk 6 3 2 U 例题：设系统L由两个独立的子系统L1，L2构成。联接的方式为(1)串联，(2)并联，(3)备用。如果L1，L2的寿命X，Y分别服从参数为α，β的指数分布，试分别就上面三种情况求L的寿命Z的概率密度函数。 解：X，Y的概率密度函数为： (1)当L1，L2串联时，L的寿命 Z=min(X,Y), 故概率密度函数为：