项目风险管理(郑炅） (1).ppt

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 三、定性风险分析 风险概率评估：调查每项具体风险发生的可能性。 风险影响评估：调查风险对项目目标的潜在影响。 风险值＝风险概率× 风险影响值 概率和影响矩阵（矩阵图分析） 三、定性风险分析 概率 风险值＝风险概率× 风险影响值 0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.05 0.10 0.20 0.40 0.80 风险对项目目标的影响（比率） 可以承受 不能承受 四、定量风险分析 定量风险分析指对定性分析过程中作为对项目需求存在潜在重大影响而排序在先的风险进行分析。 定量风险分析是在不确定情况下进行决策的一种量化方法。 四、定量风险分析 Expected Monetary Value Analysis,当将来涉及可能发生也可能不发生的复杂情况时，计算平均结果的一种统计技术。EMV等于发生概率和其影响的乘积。 机会的预期货币价值一般为正数，风险的预期货币价值一般为负数。 1、预期货币价值分析EMV 四、定量风险分析 例如 “如果任务A的发生概率是10％，它的影响是，US$20,000那么A的期望货币值是多少？ 答案： –US$2000 四、定量风险分析 2、决策树分析 决策树是对所考虑的决策以及采用这种或者那种现有方案可能产生的后果进行描述的一种图解方法。 它综合了每种可用选项的费用和概率，以及每条事件逻辑路径的收益。当所有收益和后续决策全部量化之后，决策树的求解过程就可以得出每项方案的预期货币价值。 决策树分析例子-1 EMV=0 失败：P=30%, outcome= -200,000 成功：P=70% 高性能：P=30%, outcome=550,000 低性能：P=70%, outcome=- 100,000 EMV=95,000*70%=66500 EMV=6,500 不实施 EMV=-200,000*30%=-60000 95,000 EMV=-100,000* 70%=-70000 EMV=550,000* 30%=165000 实施后: 例如，某公司正企图决定，他们是否应该提交项目1或项目2的项目建议书，或两个都提交或两个都不提交。他们可以画出两个分支的决策树并用期望货币值帮助做出决定。 决策树和期望货币值 决策树分析例子-2 项目1的EMV=60 000-32 000=28 000美元 项目2的EMV=-10 000-2 000+42 000=30 000美元 期望货币值越大越好。 项目1能赚30万美元但只有20%的概率 项目2只能赚6万美元但有70%的概率 使用EMV有助于计算有可能的结果和他们发生的概率，从而减少了过度寻找刺激或保守策略的倾向 项目1 项目2 P=0.20 × 300，000美元 = +60,000美元 P=0.80 × - 40，000美元 = -32,000美元 P=0.20 × - 50，000美元 = -10,000美元 P=0.10 × - 20，000美元 = -2,000美元 P=0.70 × 60，000美元 = +42,000美元 概率（P） 乘以 结果 = EMV 四、定量风险分析 我们有一个工厂，我们可以 改进：成本是500 重建：成本是900 如果我们改进 最大收入 = 900 最小收入 = 300 如果我们重建 最大收入 = 2160 最小收入 = -432 四、定量风险分析 情况是： 65% 的可能是市场需求很强(我们可以卖掉所有的产品) 35% 的可能是市场需求不强 (我们只能卖掉最小产量的产品) 我们采取改进 还是 重建？ 四、定量风险分析 状态结点 1：0.65×2160+0.35×（-432）=1252.8 状态结点 2：0.65×90