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关于宁波政府支出与其GDP的关系研究
当代经济前沿(宏观)课程论文
题 目 关于宁波政府支出与其GDP的关系研究
姓 名
专业班级 09国际投资求是实验班
指导教师 王 培
完成日期 2012年6月4日
当代经济前沿(宏观)作业
主要是对1991年到2010年这20年来宁波GDP与政府支出之间的关系。因变量是GDP,自变量是政府支出,单位:亿元。下图是分析时所用的数据:
GDP 政府支出 1991 169.87 10.6961 1992 213.05 11.9133 1993 315.11 18.0622 1994 459.66 25.0553 1995 602.65 35.37 1996 784.07 45.3292 1997 879.1 54.9989 1998 952.79 64.6089 1999 1017.08 74.0516 2000 1144.57 89.2345 2001 1278.75 121.933 2002 1453.34 150.1556 2003 1749.27 187.0929 2004 2109.45 222.3509 2005 2447.32 326.3061 2006 2874.42 390.3046 2007 3418.57 569.1897 2008 3946.52 783.8113 2009 4329.3 1069.0545 2010 5163 1452.1735
相关序列单位根检验
通过ADF值与各显著水平下的值相比,如果不全小于0.05,则说明该变量序列不具有平稳性;反之,则说明该序列具有平稳性。
首先对GDP做单位跟检验,得到:
t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -1.189985 ?0.6514 Test critical values: 1% level -3.920350 5% level -3.065585 10% level -2.673459 P=0.65140.05,得出GDP不具有平稳性。
再对政府支出的数据做单位根检验,得出:
t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic ?1.075445 ?0.9951 Test critical values: 1% level -3.920350 5% level -3.065585 10% level -2.673459 P=0.65140.05,得出政府支出不具有平稳性。
对GDP和政府支出数据两组数据取对数,使得两个数据之间的关系变得明显。先对所得到的取对数数据做单位根检验,得到两者均不平稳。然后将所得到的新数据对其做HP滤波检验。
图1-GDP的绿波线性
图2-政府支出的滤波线性
检查波动项的平稳性
GDP波动项的平稳性
t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.315912 ?0.0328 Test critical values: 1% level -3.959148 5% level -3.081002 10% level -2.681330 得到P=0.03280.05,得到GDP的波动项平稳。
政府支出波动项的平稳性
t-Statistic ??Prob.* Augmented Dickey-Fuller test statistic -2.982165 ?0.0481 Test critical values: 1% level -3.920350 5% level -3.065585 10% level -2.673459 得到P=0.04810.05,得到政府支出的波动项平稳。
VAR模型估计
通过EVIEWS软件确定最大滞后阶数,最大滞后阶数为一阶,得到下图:
CG CV CG(-1) ?0.703684 ?0.144855 ?(0.14216) ?(0.03108) [ 4.94984] [ 4.66136] CV(-1) -1.724565 ?0.423166 ?(0.51166) ?(0.1
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