参数估计量的统计性质.pptVIP

* §2.3参数最小二乘估计量的统计性质 一、线性 所谓线性是指 和 是 yi 或 ui 的线性函数。 (一) 的线性表达式 其中 (2.3.1) (2.3.2) 表明 是 yi 的线性函数 由于 yi = α + β xi + ui，所以 (2.3.3) 其中 ∑ki = 0 (2.3.4) ∑kixi = 1 (2.3.5) (2.3.3)表明 是ui的线性函数。 (二) 的线性表达式 由(2.2.9)有 （2.3.6） 表明是yi的线性函数。 (2.3.7) 表明 是ui的线性函数。 二、无偏性 由(2.3.3)知 ，取期望值便有 (2.3.8) 其中E(ui) = 0 表明 是β的无偏估计量。 由(2.3.7) 取期望值便有 (2.3.9) 表明 是α的无偏估计量。 三、最小方差性 所谓最小方差性是指在所有线性无偏估计量中，最 小二乘估计量的方差最小。方差最小这一性质又称 为最佳性。由(2.3.3) (2.3.10) 由(2.3.7) *