压力测试工作情况汇报汇.pptVIP

全面压力测试实践 汇报提纲 背景 技术基础 压力测试体系 压力测试实践 局限性分析 下一步构想 背景 2009年2月26日美国财政部要求资产规模在1000亿美元以上的大银行强制进行压力测试，以评估它们在面临更具挑战性的经济环境下的资金需求情况，进而判定哪些银行需要政府额外注资援助 为了尽可能真实反映银行的“抗寒”能力，当局虚拟了两种不同的恶劣经济环境： 第一种被称为“底线”环境，是以民间经济学家的普遍预期为基准： 失业率2010年达到8.4% 凯斯席勒房价指数在2009年下降14% GDP在2009年下降2%　 第二种则是“更恶劣”的环境，即是假设经济衰退时间更长且程度更深： 失业率2010年达到10.3% 凯斯席勒房价指数在2009年和2010年分别下降22%和7% GDP在2009年和2010年分别下降3.3%和0.5%。　 监管部门预计在4月底之前完成上述压力测试。一些业内人士认为，从已公布的细节看，很多大型银行将能够通过测试。　 希望籍此打消国有化担忧，同时也表达了对银行业现状的信心。 背景 背景 压力测试的重要性: 前瞻性的风险评估 克服风险模型与历史数据的限制 提供应急方案和战略决策所需的重要信息 了解现存或潜在风险程度 背景 监管动态  ……2007年，银监会要求商业银行进行房地产贷款压力测试 ……2008年，银监会下发《商业银行压力测试指引》 ……2008年，银监会要求商业银行进行房地产贷款压力测试 光大银行压力测试工作历程 ……2007年4月，应银监会要求首次开展房地产贷款压力测试 ……2008年4月，自主开展房地产贷款压力测试并上报管理层 ……2008年7月，应银监会要求再次开展房地产贷款压力测试 ……2008年8月，制定下发《中国光大银行压力测试管理办法》 ……2008年10月，开展首次全面风险压力测试，形成压力测试报告及风险提示上报高级管理层 汇报提纲 背景 技术基础 压力测试体系 压力测试实践 局限性分析 下一步构想 技术基础 汇报提纲 背景 技术基础 压力测试体系 压力测试实践 局限性分析 下一步构想 压力测试体系 压力测试体系 政策……明晰的政策统一全行压力测试思路 组织……集中的组织加强压力测试管理力度 流程……简洁的流程保障压力测试实施效率 技术……完善的技术提升压力测试决策支持 压力测试体系……政策 依据银监会《商业银行压力测试指引》，我行于2008年制定下发了《中国光大银行压力测试管理办法》 明确压力测试的目标和范围 指引压力测试基本工作方法 界定压力测试工作的管理架构及职责分工 制订压力测试的工作流程及报告路线 强化压力测试的频度要求 压力测试体系……组织 压力测试体系……流程 压力测试体系……技术－情景设置 假设情景：完全虚构的情景 ……假设情景设置灵活，限制较少 ……难以保障不同压力因子匹配的合理性，故较适用于敏感性测试 历史情景：参考历史真实事件得到的情景，如97金融危机 ……需要一定的历史数据积累 ……需要对压力因子进行筛选 ……不存在压力因子间匹配合理性的问题，适用于情景测试 压力测试体系……技术－承压项目 理想情况下压力测试的承压项目应包括损益、经济资本、预期损失、资本充足率、VAR、RAROC、EVA、净现金流（流动性风险）等指标；但考虑到各类暴露的风险计量体系建设阶段各不相同，因此对于部分暴露可将承压项目确定为至少包括损益或权益即可。 压力测试体系……技术－压力传导模型 汇报提纲 背景 技术基础 压力测试体系 压力测试实践 局限性分析 下一步构想 压力测试实践 截止目前，我行累计进行过3次不同时点的房地产贷款压力测试、及一次全面风险压力测试。这里我们主要介绍2008年底的全面风险压力测试情况，其中重点介绍信用风险部分。 范围：涵盖信用风险、市场风险、流动性风险 情景：采取历史情景，主要参考次贷危机中的美国 承压项目：损益、预期损失、经济资本、净现金流(流动性风险) 压力测试实践……测试范围 信用风险  ……公司暴露 ……零售暴露（含信用卡） ……金融机构暴露 市场风险 ……交易账户汇率风险、利率风险 ……银行账户利率风险 流动性风险 压力测试实践……宏观情景设置 压力测试实践……宏观情景设计思路 宏观情景