【2018年整理】金融分论坛-4张丹 R语言量化投资数据分析应用.pptx

股市中的R语言量化算法模型;目录;? 追涨杀跌法，是股市操作的一个重要技巧，就是在股市上涨时买入股票，股市下跌时卖出股票。 如果操作得当是很好的赢利手段。;? 追涨杀跌：金融市场专业术语，金融技术派操盘的一种方式。 ? 操作方法： ? 金融产品价格上涨的时候买入，以期待涨得更多，然后以更高的价格卖出获利。 ? 金融产品价格下跌的时候卖出进行止损，不管当初股票买入的价格是多少，都立刻卖出，以求 避免更大的损失。;? 追涨有2种情况：;? 杀跌也是一门较深的操作技巧，杀得好的话既可以回避风险。如果不能进行杀跌的准确判断， 则很可能会发生硬性止损，导致严重的亏损。;? 追涨杀跌的技巧：要观大势，看清整个市场多空对决的优势一方是谁。 ? 假设条件： ? 市场处于强势交易格局。 ? 市场形成了鲜明并有持续性上涨能力的热点或板块效应。;? 追涨操作的对象： ? 市场形成鲜明的可持续性的热点时，可追涨这热点。从理论上讲只要把握热点板块就能获利， 追涨时应重点关注领头羊品种。比如：沪深300指数的成分股，就是不错的选择。 ? 形成明显的上涨趋势的个股可以考虑追涨。个股突破重要的压力线，如头肩底形态的颈线位、 整理箱体的箱顶位、三角形的上边眼、长期下降趋势线等，待回抽确认其突破的有效性后，可 考虑追涨。;? 追涨杀跌的注意事项: ? 追涨时应设好止损位，确定自己的大致盈利目标。 ? 追涨杀跌应该注意频率的减少，过于频繁的操作，一旦失误增多会严重破坏操作心态。 ? 追涨杀跌中要多一分平和的心态，少一些侥幸；多一分理性,少一分感性。;? 在弱市中，短线追涨往往容易被套，因为弱市里大部分股票的行情只有一天，当天追得高了， 第二天多半没有获利逃出的机会。 ? 相反，中线追涨比较可取，能够在弱市中保持强势的股票不多，但这种强势反而可以持续。但 很多时候，弱市中这样的股票反倒不敢追了。;? 有些人专门追涨停板，追新股开板，追次新股开板等，对于2015年上半年IPO的新股来说收获 颇丰，如暴风科技，中超电缆等，??他的时候可能用这套追涨停策略就行不通了。;? 我自己操作并不会盲目追涨，安全第一。虽然还没有吃过追涨的亏，但由于本人目前还不具备 基本面的分析能力，也没有消息的渠道，仅仅从技术指标入手，投机性太重，很容易被庄家玩 死的。 ? 道理很简单，因为如果追涨了，下跌的空间自然就大了，尤其中线追涨，庄家获利后随时可能 出货。这时候就必须要做好杀跌的策略。庄股出货跌个50%太普遍了，而且跌下去就很难再起 来，这种时候不杀跌就等于自杀。 ? 所以，追涨之前一定要想清楚，务必先设好止损位，不能只憧憬获利的美妙。;追涨杀跌建模和实现;? 计算原理：当股价(成交量)向上突破最近20日最高价格(量)时买入，当股价向下突破最近10日 最低价格卖出，并以沪深300成分股做为股票交易的标的。 ? 20日最高价和10日最低价是经验值，可以做为模型参数进行训练和优化。 ? 沪深300成分股为标的，这些股票都是各个板块的强势股或龙头股，要符合追涨杀跌的假设条 件。 ? 计算公式：;? R语言本身提供了丰富的金融函数工具包，时间序列包zoo和xts，指标计算包TTR，数据处理 包plyr，可视包ggplot2等，我们会一起使用这些工具包来完成建模、计算和可视化的工作。;? 本文用到的数据，包括A股日K线 (向前复权)数据。 ? 从2014年8月到2015年日8月， 以CSV格式保存到本地文件。;? 通过R语言加载股票数据，生成XTS时间序列类型对象。;? 为了能拉近我们对市场的了解，我们取 从2015年1月1日开始的数据，来创建 追涨杀跌的模型。 ? 以乐视网(300104)的为例，画出乐视网 自2015年以来的每日收盘价，20日最 高价和10日最低价。;? 黑色线为乐视网的每日收盘价，蓝色线为最近20日最高价，红色线为最近10日最低价。;;;? 那么究竟赚了多少钱呢？我们还需要精确的计算出来！ ? 模拟交易：设置交易参数和规则。 ? 以10万元人民币为本金。 ? 买入信号出现时，以收盘价买入，每次买入价值1万元的股票。如果连续出现买入信号， 则一直买入。若现金不足1万元时，则跳过买入信号。 ? 卖出信号出现时，以收盘价卖出，一次性平仓信号对应的股票。 ? 手续费为0元。;? 一共发生了34笔交易，其中30 笔买入，4笔卖出。 ? 最后，资金剩余111495.9元， 赚了11495元，收益率11.5%。;模型优化;模型优化;? 卖出信号点：当股价低于前一个买入点价格时进行卖出，小于10日最低价为止损点。;? 一共发生了37笔交易，其中30 笔买入，7笔卖出，卖出信号比 上次多出3个点。 ? 最后，资金剩余137483.8元， 赚了37483元，收益率37.5%。;;;? 本文从 追涨