金融工程学第四讲:互换-第六、七、八章.pptxVIP

金融工程学第四讲:互换-第六、七、八章.pptx

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第四讲 互换:概述、定价与运用;目录;第六章 互换概述;目录;互换的含义;金融互换的功能;互换的信用风险;互换的类别;利率互换;幻灯片 10;幻灯片 11;幻灯片 12;案例:兴业-花旗利率互换协议;案例6.1 II;货币互换;案例6.2 I;案例6.2 II;案例6.2 III;其他互换I;其他互换II;其他互换III;其他互换IV;冰岛Glitnir 银行CDS;幻灯片 24;总收益互换I;总收益互换II;目录;互换市场的起源;互换市场的发展;互换市场的地位;国际互换市场发展迅速的原因;利率互换市场机制;做市商制度;标准化;课后阅读;互换市场的其他惯例;浮动利率的确定;净额结算;互换报价;互换报价案例I;互换报价案例II;互换头寸的结清;第七章 互换的定价与风险分析;目录;目录;假设;举例;表 7?1 利率互换中甲银行的;表 7?1 利率互换中甲银行的;理解利率互换;幻灯片 51;幻灯片 52;理解利率互换的定价;幻灯片 54;计算利率互换价值:债券组合定价;案例 7.1;幻灯片 57;计算利率互换价值: FRA 定;案例 7.2;幻灯片 60;合理互换利率的确定;案例 7.3 :合理互换利率的;幻灯片 63;幻灯片 64;互换利率;互换收益率曲线;互换收益率曲线优势;从利率互换中提取其他利率的信息;目录;货币互换的分解;举例 I;举例 II;举例 III;运用债券组合为货币互换定价;运用 FXA 组合为货币互换定;案例 7.4 7.5;债券组合定价法;远期外汇协议定价法 I;远期外汇协议定价法 II;远期外汇协议定价法 III;目录;互换的风险;互换的信用风险 I;互换的信用风险 II;互换的市场风险;案例 7.6 :利率风险与汇率;案例 7.6 :利率风险与汇率;案例 7.6 :利率风险与汇率;案例 7.6 :利率风险与汇率;案例 7.6 :利率风险与汇率;案例 7.6 :利率风险与汇率;第八章 互换的运用;目录;信用套利 I;信用套利II;税收套利:澳元预扣税的互换套利;税收套利:澳元预扣税的互换套利;监管套利:日元外币资产投资 I;监管套利:日元外币资产投资 I;目录;运用利率互换转换资产属性;运用利率互换转换负债属性;运用利率互换进行利率风险管理;案例:利用货币互换转换资产的货;案例:利用货币互换转换资产的货;案例:利用货币互换转换资产的货;目录;利用互换创造新产品

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