房地产贷款信用风险打分法贝叶斯判别硕士论文.docVIP

房贷企业信用风险评估 金融， 2011， 硕士 【摘要】 房地产行业是我国国民经济的主导产业,占中国GDP的6.6%和四分之一投资,与房地产直接相关的产业达到60个。事实上,房地产行业已经成为中国经济的直接“命脉”,房地产行业的发展关系着整个经济社会的稳定。近几年,中国的房地产市场不断升温,越来越多的房地产企业开始向商业银行贷款,而房地产业本身是资金密集型行业,我国的房地产企业过度依赖银行贷款。据估计,我国房地产企业70%以上的资金来自银行贷款,而在商业银行贷款中,房地产贷款占到了20%以上。所以说,房地产贷款风险的大小在很大程度上决定了金融机构的整体风险。目前,商业银行对企业风险评估主要依靠的是传统的“打分法”。“打分法”虽然带有较强的主观性,但是指标选择相对比较全面,且对于一些难以量化的非财务信息,“打分法”不失为一种很好的解决办法。而对于容易量化的财务信息部分,我们可以使用更加客观的定量分析方法进行改善。通过对各种定量分析方法的对比后发现,贝叶斯判别具有其他方法不可比拟的优势。因此,本文通过贝叶斯判别置换“打分法”中的财务评价部分,以此来改善“打分法”的评价效果。本文首先介绍了国际上信用评估的传统模型和现代模型,以及国内信用风险评估方法...?更多还原 【Abstract】 Real estate is the leading industry of China’s national economy.It accounted for 6.6% of China’s GDP and a quarter of investment.There are more than 60 industries related to real estate industry. In fact, real estate industry is vital to China抯风 national economy, and has deep influence on the steadiness of the national ecomony.Recent years, real estate market of China is becoming warmer and warmer.More and more enterprises who operate real estate business apply loans from commercial banks. Real ...?更多还原 【关键词】 房地产贷款； 信用风险； 打分法； 贝叶斯判别； 【Key words】 Real Estate Eelated Loans； Default Risks； Marking Bayesian Discrimination； 摘要 3-4 Abstract 4-5 第一章 绪论 8-12 1.1 选题背景 8-9 1.2 目的和意义 9-10 1.3 研究方法 10 1.4 本文结构 10-12 第二章 相关理论研究综述 12-28 2.1 房地产贷款信用风险及管理流程 12-14 2.1.1 房地产贷款信用风险概念及特征 12-13 2.1.2 房地产信用风险管理流程 13-14 2.2 国际信用风险评估模型 14-25 2.2.1 传统模型 15-19 2.2.2 传统模型的比较 19-21 2.2.3 现代模型 21-23 2.2.4 现代模型的比较 23-25 2.3 国内信用风险评估方法研究现状 25-28 第三章 我国房地产信贷风险现状及成因 28-38 3.1 房地产贷款的特点 28-29 3.2 我国房地产信贷风险现状 29-34 3.2.1 高负债经营使银行风险过于集中 29-31 3.2.2 泡沫化加剧房地产信贷风险 31-33 3.2.3 需求估计过于乐观暗含“滞销”风险 33-34 3.3 我国房地产信贷风险成因 34-38 3.3.1 房地产贷款风险宏观层面的成因 35-36 3.3.2 房地产贷款风险微观层面的成因 36-38 第四章 房贷企业信用风险评估的分析研究 38-54 4.1 国内商业银行应用的信用评估方法 38-48 4.1.1 内部评级初级法 38-46 4.1.2 外部评级标准法 46-48 4.2 “打分法”在房地产上市公司应用的实证