决策分析汇编.pptVIP

第6章 效用理论 ?第1节 效用的概念 一、效用的定义 1引例： 0 0 1 500 乙 0.5 2000 0.5 4000 甲 损失 获利 方案 2结论：有些情况下人们不按期望值进行决策。 3期望值进行决策的条件： 概率客观、稳定； 决策解决多次重复问题； 风险小。 4效用：决策人对于期望收益与损失的独特兴趣、感受和取舍反应。代表决策者对风险的态度。 二、效用测定简法（标准测定法） 冯·诺意曼和摩金斯顿于1994年共同提出的。 方法： 假定某人的收益在0元到100元之间，我们要测定这一范围内的货币效用。测定步骤是： 1.???? 选定标尺 对决策者最大的愿望是收益100元,最小的收益是0元。把收益为100元的方案的效用值为1，收益为0元的方案的效用值为0，且分别记作 u（100)=1，u（0）=0 2． 确定中间的效用值 确定u（50）=？ 第一提问：“方案α1能有0.5的概率获0元收益和0.5的概率获100元收益，方案α2有1的概率获50元的收益，请问你喜欢哪一种方案？”方案α2。 第二个问题：把前一个问题中方案α1改变为0.2的概率获0元收益，0.8的概率获100元收益，方案α2不变，决策者怎样选择？选择方案α1。 直到他认为采取方案α1与采取方案α2对他来说是同样时为止。 设这时的方案α1获0元收益的概率为0.3，获100元收益的概率为0.7，则在决策者看来，方案α1与α2效用相等。我们有： 0.3 u（0）+0.7 u（100)= u（50） 把u（0）=0，u（100)=1，代入上式，得 0.3×0+0.7×1= u（50） 即 u（50）= 0.7 向决策者提出上面问题时，方案α1的可能结果不一定用0元和100元的效用值表示。也可以表示为任意两个货币数值，只要他们的效用已经提出，并且预测点介于他们之间。如得出u（50）= 0.7后，要测定α=65时，u（65）=？，作法可以如下： “方案α1以概率P获100元收益，以概率1-P获50元收益；以概率1获65元收益。请问P为何值时，方案α1与α2等效？” 　　假设决策者的回答是P＝0.3，这时，我们有 0.7 u（50）+0.3 u（100)= u（65） 将u（50）= 0.7，u（100)=1代入上式，得 0.7×0.7+0.3×1= u（65） 即 u（65）=0.79 u（30）=0.5 u（0）+0.5 u（100） =0.5×0+0.5×1=0.5 当然，我们可以调整数值后继续提问。这样，我们可以得出任一收益值介于0~100元之间的效用值。 从货币效用值，测出货币值 货币的效用值为0.5，相应的货币值是多少？ 可以先进行如下提问：“现有两个方案方案α1能有0.5的概率获0元收益和0.5的概率获100元收益；方案α2能有1的概率获得40元收益，请问你喜欢哪一种方案？” 如果他选方案α2，则把40元逐渐减少，一直到某一数目，比如说为30元时，决策者认为方案α1和α2时等效行为。则有： 第二节偏爱结构和效用函数 一、偏爱结构 1偏爱的概念 同一事物人们的价值观不尽相同，例如以颜色为例，有的认为红色好，有的则喜爱绿色。 不同的决策者对各种后果的好坏程度也有不同的看法，对冒风险的态度也不尽相同。它受决策者所处的环境、本人素养以及心理状态等多种因素的影响。即取决于决策人的个性和价值观等。这种价值观就是偏爱。 偏爱的构成即偏爱结构。 例如，以天气变化不定的情况下是否带雨伞为例。若带不带雨伞后果集C中有四种情况或有四个元素(c1,c2,c3,c4)。 c1为带伞且下雨，c2为不带伞却下了雨，c3为带伞却未下雨，c4为不带伞也未下雨 各种后果的价值因人而异。 对于老年人来说，怕的是不带伞而遇雨的后果，宁可带伞遇雨不希望不带伞遇雨，这种态度可记作c3＞c2。 对于青年人来说，不带伞遇雨不介意，这种态度可记作c3～c2。 时间的不同，决策者对其后果的态度也不尽相同： 如青年人在夏天可能认为c2＞c3，秋季可能是c3＞c2。 结论：因人、因时而异的对后果集中各种后果的价值判断，就是后果集上的偏爱。 2风险偏爱 不同的决策者对风险持有的态度也不同。例如某决策者经营商品有两种方案a1和a2可供选择， 方案a1是经营A商品，稳妥地获得利润100元； 方案a2是经营B商品，有50%的机会获得利润200元，还有50%机会不得利润。 会出现三种不同的态度。 第三种认为方案a2比a1有优势，因为有200元利润的诱人前景 第一种，选取方案a1，稳取利润100元。持这种态度的人认为，不冒风险稳得