程序化交易系统精选.ppt

中期智能化交易系统 交易部分 博士交易策略 博士跨期高频套利策略系列：日内平仓，风险低，资金规模可大可小 * 中期智能化交易系统 交易部分 网格交易策略 也是一种有效的高频交易策略的实现,专注于价差的震荡行情,有效的分步加仓,适当的筹码游移,快速的整体出场,网格交易策略的优异之处在于基于规则的策略理念与筹码的投机相结合 * 中期智能化交易系统 交易部分 没牙交易策略 针对价差,采用对价成交的模式,很好的处理了入场点的确定问题,并实时动态的计算下一入场点位的价格,加入了动态止盈止损的元素等辅助开平仓信息,使得没牙策略在处理交易时让用户得心应手 * 中期智能化交易系统 交易部分 Zero交易策略 是一种典型的炒单策略,应用了布林带的基本概念,加入了价格预判的功能,在历史测试中,表现优异 * 中期智能化交易系统 交易部分 Enigma交易策略 也是一种炒单的交易策略,这类策略资金使用率比较高,每天可以做相当多的交易回合,伴随着高的成功率和高的收益回报,炒单交易策略会是套利策略和传统的交易策略的有益的补充和搭配 * 中期智能化交易系统 交易部分 剑刺交易策略 是一种基于指数做主力的突破类单边日内交易策略,策略灵活使用了动态止损和跟踪止损等功能,剑刺交易策略,经历了长时间的交易实践,取得了较好的交易成绩,随着日后的逐渐完善,剑刺策略一定会更上新的台阶 * 中期智能化交易系统 交易部分 DB交易策略 是一种动态突破类型的单边交易策略,在历史测试中,DB策略取得了很好的历史收益率,可以针对很多品种,启用DB交易策略,做到风险的分散与收益的均衡 * 中期智能化交易系统 交易部分 Frostmourne交易策略 是一种较复杂的震荡兼突破的单边交易策略,该策略的特点就是收益比较平稳,成功率比较高,止损比较及时,不会有大的波动 * 中期智能化交易系统 交易部分 多策略运行监控界面 是提供了一个综合的监控以上各个策略的统一的平台,通过这个统一的平台,用户就可以知道哪些策略现在处于什么状态,以便用户及时对相关策略做出正确的决断 * 中期智能化交易系统 账户报告分析功能 账户报告分析功能 该功能是提供给用户一个交易后的分析统计的平台,用户可以观察一段时间以来,帐户的收益率 风险度等信息,并对资金入项和资金出项进行查看,做到对帐户资金心中有数 * 中期智能化交易系统 账户报告分析功能 策略基本分析功能 是一个专门针对单一策略的分析报告功能,用户使用此功能,可以查看当日的详细交易信息与记录,并可以查看基本的交易统计信息,用户可以根据这些统计信息,做到对策略的分类评级等功能 * 中期半自动交易系统 半自动功能说明 自动交易 交易诊断 手动交易 模型优化 机会分析 风险控制 功能 交易中 交易后 交易中 交易后 交易前 全过程 * 中期半自动交易系统 机会分析 - 相关性分析 * 中期半自动交易系统 机会分析 – 成本分析 * 中期半自动交易系统 机会分析 – 升贴水分析 * 中期半自动交易系统 机会分析 – 历史升贴水分析 * 中期半自动交易系统 机会分析 – 价差矩阵分析 * 中期半自动交易系统 机会分析 – 季节性冲击分析 * 中期半自动交易系统 机会分析 – 正态性分析 * 中期半自动交易系统 智能交易 - 套利下单 * 中期半自动交易系统 智能交易 – 交易员客户端 * 中期半自动交易系统 智能交易 – 交易员客户端 * 中期半自动交易系统 智能交易 – 交易员客户端 * 中期半自动交易系统 智能交易 – 账户动态监控 * 中期半自动交易系统 * 程序化交易的背景及发展 中期程序化交平台实战 程序化交易原理及设计 程序化交易平台介绍 中期智能化交易系统 中期程序化交平台实战 * 中期程序化交平台实战 交易账户1 – 收益曲线 * 中期程序化交平台实战 交易账户2 – 收益曲线 * 谢谢 * 中期集团 中期研究院 Copyright ? by cifco co,ltd. 程序化交易的背景及发展 中期程序化交平台实战 程序化交易的背景及发展 程序化交易原理及设计 程序化交易平台介绍 中期智能化交易系统 * 程序化交易的背景及发展 程式化交易国内外现状 国外7成以上期货市场使用程序化交易 经济学人：2006年欧美1/3以上股票交易 纽约交易所电子交易占每日交易量60%~70%，其中算法交易占一半 2006，伦敦股票交易所超过40%使用算法交易，2007为60%，美国部分股票市场达80% Future70% Stock1/3 NYMEX60%-70% LSE60%-80% * 程序化交易的背景及发展 技术演变 涨 OR 跌 行情预测 阻力位和支撑位 进场和出场+资金管理 程序化交易 程序化交易+交