计量经济学初级教程第四章1.pptVIP

第四章 最小二乘法（二） 两个自变量的最小二乘法 问题的提出 现实生活中引起因变量变化的因素并非仅只一个自变量，可能有很多个自变量。为了简便先讨论只有两个自变量的线性模型。 例如，产出往往受各种投入要素——资本、劳动、技术等的影响；销售额往往受价格和公司对广告费的投入的影响。 所以在一元线性模型的基础上，提出了二元线性模型：Yi=a+b1Xi1+b2Xi2+ui 解决问题的思路 在二元模型中要估计的乃是一个平面。 选取最好“平面”的准则，仍然是实际点到拟合平面（通常仍称它为拟合直线）的纵向距离最小——拟合值尽可能逼近真值，即使残差（实际值减去拟合直线上对应的Y^值）的平方和最小。 于是将问题转化为一个求极值的数学问题。 第一节 含两个自变量的最小二乘法 原始数据的矩阵表示 数学原理 正规方程 正规方程的解 正规方程解的行列式表示 最小二乘法的矩阵表示 一元原始数据 原始数据的矩阵表示 数学原理 正规方程 正规方程的矩阵表示 正规方程的解 正规方程解的行列式表示 简化了正规方程的矩阵表示 最小二乘法的矩阵表示 原始数据的矩阵表示 简化——中心化处理 销售额SALES与价格PRICE、广告费ADS之间的关系 手工计算步骤 （1）对照公式计算各个离均差求和项 （2）代入公式 （3）掌握公式用行列式表现的形式 EViews计算步骤 （1）生成由SALES、价格PRICE、广告费ADS