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随机信号与系统2007年春 饶渐升 随机信号与系统 第4章 各态历经性与随机实验 第4章 各态历经性与随机实验 应用的中心问题之一： 由实际样本数据探测信号的统计特性。 1）理论基础是信号的各态历经性理论 2）几种基础参数的测量方法及其原理 3）随机模拟的思想与利用Matlab实验方法。 第4章 各态历经性与随机实验 4.1 各态历经性 4.2 参数的估计与测量方法 4.3 随机模拟方法与实验 4.4 简单随机数的产生方法 4.1 各态历经性（Ergodicity）、 4.1 各态历经性 各态历经性（或埃尔哥德性、或遍历性）分类： 严格各态历经：所有参数都具有各态历经性 广义各态历经：均值和相关函数同时具有各态历经性 各态历经性也称遍历性， 应用与研究中特别关注广义各态历经性。 4.1.1 均值各态历经性 4.1.1 均值各态历经性 统计平均等于样本函数时间平均的特性被称为均值各态历经性。即： 满足的条件： 随机信号U(t,ξ)的统计平均与t无关，即均值平稳， ； 对于各个样本ξ的样本（时间）平均要与ξ无关， 是确定量，即数值不变，或 。 4.1.1 均值各态历经性 定理4.1：（均值各态历经性判断条件）若信号广义平稳，则 （1）充分条件： （2）充要条件： （3）充要条件： 证明充要条件（3）： 证明充要条件（3）续： R.S. X(t)均值各态历经。 那么，假如R.S. X(t)是广义平稳的，那么C(t1,t2)=C(τ)，其中τ＝t1－t2。 问题：是否有更简单的描述呢？ 答案：有！定理4.1（3）。 证明充要条件（3）续： 由于 4.1.1 均值各态历经性 注：对于离散随机序列 判断条件与连续随机信号相仿，例如充分条件： 4.1.1 均值各态历经性 4.1.1 均值各态历经性 例：若随机信号 是广义平稳的，均值 或 3 ，其相关函数如图所示各种情况。试判断各种情况下随机信号的均值各态历经性。 4.1.1 均值各态历经性 例4.1：若随机信号X(t)=C，其中C为R.V.，且σ2≠0，讨论X(t)的均值平稳性与各态历经性。 例4.1续 解： 4.1.2 相关各态历经性 4.1.2 相关各态历经性 定义：随机过程 ，如果其相关函数满足： 即 或者 则称X(t) 具有相关各态历经性，也称X(t)是相关各态历经随机信号。 4.1.2 相关各态历经性 各态历经性等价于： 即相关函数是平稳的 即时间平均以概率1取一个确定函数。 4.1.2 相关各态历经性 4.1.2 相关各态历经性 广义平稳信号 具有相关各态历经性的充要条件为： 若是零均值高斯信号，则充要条件为： 广义各态历经性 若随机信号 同时满足均值和自相关各态历经，则称该信号为广义各态历经随机信号。 若 广义各态历经，则满足： （1） （2） 注：MSE：mean square error 举例 例： 随机相位正弦信号X(t)=acos(ωt+Θ)，其中R.V. Θ~u[0,2π]，讨论X(t)的各态历经性。 解： 举例续 例4.3 设 是一个周期为T的函数， 。称 为随机周期函数，比如： 试讨论 的平稳性及各态历经性。 解：（1）平稳性。 显然s(t)是广义循环平稳的，且 由定理3.3知X(t)是广义平稳随机信号。 例4.3续 例4.3续 各态历经性：（时间平均中改用变量L）， 可见 为均值各态历经的。 例4.3续 仿上 它也是相关函数各态历经的。 所以， 是广义各态历经的。 4.1 各态历经性 第4章作业 4.1，4.2，4.4，4.6 * * 一阶概率分布 = 一阶分布时间平均 一阶分布各态历经 统计相关函数 = 样本时间相关函数 相关函数各态历经 统计平均= 样本时间平均 均值各态历经 基本特征 名称 X(t) t t1+τ t1 t2+τ t2 tn+τ tn t1 t1+τ t2 t2+τ t3 t3+τ * * * *