第5章多元回归分析.pptVIP

第3节 多元回归分析 (1) 提出假设 H0：?1??2????p=0 线性关系不显著 H1：?1，?2，?，?p 至少有一个不等于0 提出假设 H0： bi = 0 (自变量 xi 与 因变量 y 没有线性关系) H1： bi ? 0 (自变量 xi 与 因变量 y有线性关系) 估计的多元回归方程 【例】一家大型商业银行在多个地区设有分行， 其业务主要是进行基础设施建设、国家重点项目 建设、固定资产投资等项目的贷款。近年来，该 银行的贷款额平稳增长，但不良贷款额也有较大 比例的提高，这给银行业务的发展带来较大压力 。为弄清楚不良贷款形成的原因，希望利用银行 业务的有关数据做些定量分析，以便找出控制不 良贷款的办法。下面是该银行所属的25家分行 2002年的有关业务数据 * * 主讲人：数学与信息科学学院 周婉枝 统计学 一、数据结构 设有因变量 y , p个自变量 x1，x2，…，xp，样本数据是 n 组 p+1 维数 据，可表示为 二、计算结果 三、计算结果分析 (一)用相关知识检验回归系数 的是否合理。 (二)拟合优度检验 1、主要是指标 判定系数 R2 * R2 ?1，说明回归方程拟合的越好； * R2?0，说明回归方程拟合的越差 2、调整后的判定系数 ，其意义同R2 3、标准误差 ，越小越好。 (三)显著性检验 1、F 检验 (检验因变量与自变量的线性关系是否显著) (2) 检验统计量 (3) H0 的拒绝域 (3) H0的拒绝域 2、t 检验 (检验某个自变量对因变量的线性作用是否显著) (2) 计算检验的统计量 t 即? t?t???(n-p-1),拒绝H0； ? t?t??? (n-p-1) ，不拒绝H0 计算结果如下：