01期货程序化交易原理与系统建模.pptVIP

* * 程序化交易基本原理与系统建模 融昊投资 刘智勇 一、程序化交易的基本原理 三、程序化交易的理论基础 二、程序化交易的分类 四、程序化交易模型的建立 一、程序化交易的基本原理 用计算机软件替代人工进行交易的 或 部分过程 全部过程 当价格突破XX 你就买入 模块B 当价格突破XX 你就卖出 模块A 目前，美国骑士交易公司是全球最大的股票交易商。 2、自动盯盘、并根据你的参数设置自动交易 3、根据你的设置自动止盈、自动止损 1、设置模板交易，瞬间下达交易指令 一、程序化交易的基本原理 二、程序化交易的分类 二、程序化交易的分类 半自动化交易 全自动化交易 单因素模型 多因素模型 and / or 权重 一、程序化交易的基本原理 三、程序化交易的理论基础 二、程序化交易的分类 三、程序化交易的理论基础 1、用数据说话建立在 之上 技术分析 技术分析 精通技术分析 无法直接用基本面信息为条件 2、技术分析的 理论基础 —— 道氏理论 3、技术分析的 基本假设 市场涵盖一切信息 价格沿趋势移动 历史会重演 4、为什么进行程序化交易？ 1、一定程度上否定自己对 即时信息处理速度 客观程度 执行能力 2、简化工作量 提高工作效率 一、程序化交易的基本原理 三、程序化交易的理论基础 二、程序化交易的分类 四、程序化交易模型的建立 四、程序化交易模型的建立 程序化交易体系 发觉子系统模块 多因素组合模块 自动下单模块 信息反馈模块 风险管理模块 初始数据处理 过滤器 切线类 等… 指标类 资金管理 其他 初始数据处理….. 过滤器….. 多因素模型组合….. 趋势系统模型举例： DIFF : =EMA(CLOSE,12) - EMA(CLOSE,26); DEA : =EMA(DIFF,9); ZX : =DIFF-DEA; MA1:=EMA(CLOSE,N); MA2:=EMA(CLOSE,30); CLOSEMA2 CLOSEMA1 ZX0 ZXREF(ZX,1),BK; REF(C,1)REF(MA1,1) CLOSEMA1,SP; CLOSEMA2 CLOSEMA1 ZX0 ZXREF(ZX,1),SK; REF(C,1)REF(MA1,1) CLOSEMA1,BP; 波动性突破模型（Rangebreak） NN:=BARSLAST(DATEREFX(DATE,1))+1; KPJ:=VALUEWHEN(TIME=0900,C); SPJ:=REF(C,NN); C=(KPJ+N),BK; C=(KPJ-N),SK; C=KPJ||TIME=1455,SP; C=KPJ||TIME=1455,BP; or / and 自动下单 ….. 信息反馈 ….. 风险管理 及 业绩评估 ….. *