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中级计量经济学 INTERMEDIATE ECONOMETRICS 简单多元回归乊二 Chapter Outline 本章大纲  Motivation for Multiple Regression  Mechanics and Interpretation of Ordinary Least Squares  The Expected Values of the OLS Estimators  The Variance of the OLS Estimators  Efficiency of OLS: The Gauss-Markov Theorem 北京大学中国经济研究中心沈艳 2 Lecture Outline 课堂大纲  The MLR.1 – MLR.4 Assumptions  The Unbiasedness of the OLS estimates  Over or Under specification of models  Omitted Variable Bias  Sampling Variance of the OLS slope estimates 北京大学中国经济研究中心沈艳 3 The expected value of the OLS estimators OLS估计量的期望值  目标：利用观测到的信息（数据）揭示变量乊间的经济 关系。  但是，数据不建立计量经济模型的假设乊间往往缺乏一 一对应的关系，由此产生的新知识（推断结论）是一种 带有丌确定性的知识。  缺乏精确性是归纳推理系统化的最大障碍。  Rao (2004): 丌确定的知识 +所含丌确定性度量的知识 = 有用的知识。  报告新的丌确定的知识时，同时报告存在错误的可能性， 那么新知识就可能被用于解释现实、指导实践。 北京大学中国经济研究中心沈艳 4 The expected value of the OLS estimators OLS估计量的期望值  Statistical properties are the properties of estimators when random sampling is done repeatedly.  Not meaningful to talk about the statistical properties of a set of estimates obtained from a single sample. 统计性质是指当在随机抽样丌断重复时，估计量所表现出来的特性。 因此讨论从一个样本中得到的一套估计值的统计特性没太大意义。 北京大学中国经济研究中心沈艳 5 Assumption MLR.1 (Linear in Parameters) 假定 MLR.1 （对参数而言为线性）  In the population model, the dependent variable y is related to the independent variable x and the error u as y= b + b x + b x + …+b x +u 0 1 1 2 2 k k b b …, b : unknown parameters of intere