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2018-06-01 发布于天津
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金融衍生品证券研究报告上期权日报 5 月4 日期权日报分析师： ：张耿 SAC：S0160516030001 ：0571 ：zhangg@ 2018 年5 月4 日 1.50ETF 及其成份股行情昨日50ETF 低开后偏弱震荡，盘中一度跳水，十一点过后震荡回升。截至收盘，50ETF 上涨0.30%，成交额13.19 亿，成交量与前日大致相同。50ETF 成份股中，中信证券、中国太保等股票对50ETF 的涨幅贡献较大，浦发银行、招商银行等股票拖累了50ETF。表 1：对50ETF 净值贡献前五只与后五只成份股排序股票代码股票简称占基金净值比（%）现价涨跌幅% 净值贡献（%） 1 600030 中信证券 0.0328 19.59 2.35 0.0772 2 601601 中国太保 0.0213 33.01 3.45 0.0735 3 601688 华泰证券 0.0131 18.97 3.60 0.0473 4 600837 海通证券 0.0202 11.68 2.01 0.0406 5 600519 贵州茅台 0.0838 670.88 0.46 0.0383 46 600048 保利地产 0.0205 13.04 -0.99 -0.0202 47 601328 交通银行 0.0367 6.15 -0.65 -0.0237 48 601668 中国建筑 0.0272 8.31 -0.95 -0.0260 49 600000 浦发银行 0.0294 10.92 -1.00 -0.0293 50 600036 招商银行 0.0655 29.3 -0.88 -0.0576 数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部注：权重数据来自2018 年5 月2 日华夏基金公布的申赎清单 2.期权合约的持仓结构变化请阅读最后一页信息披露金融衍生品证券研究报告表2 各月份期权合约持仓量变化合约种类期权合约到期月份 2018 年5 月 2018 年6 月 2018 年9 月 2018 年12 月总计认购 10966 5534 2505 244 19249 认沽 10284 3160 -481 668 13631 总计 21250 8694 2024 912 32880 数据来源：WIND，财通证券金融衍生品部从合约类型看，认购和认沽期权的合约加仓较为均匀。从行权价来看，5 月份认购期权合约加仓主要集中在平值即2650 认购合约及虚值认购合约特别是2900 认购合约，而5 月认沽期权合约的加仓主要在平值即2650 认沽合约及极度虚值即2450 认沽