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名词解释: fficeffice /
1. 违约概率和违约损失率
背景:这是关于信用风险管理方面的一对概念,国内商业银行利用LGD来进行内部评级管理,进而以此为基础与外资银行展开竞争,这是在加入WTO后面临外资行竞争的一个很现实的问题,也是最近各商业银行研究的热点问题。当然也与巴塞尔新资本协议第三版修改意见稿的出炉有关
巴塞尔新资本协议的风险计量
在内部评级(IRB)法中,风险加权资产等于风险敞口(EAD)与风险权重的乘积。风险权重由违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和期限(M)3个因素确定。违约概率(PD)是指未来一段时间内借款人发生违约的可能性;
所谓违约率(违约损失率),就
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