程序化交易培训(非常全详尽)精.pptxVIP

文华财经程序化交易;课 程 安 排;第一章 程序化交易概念;什么是程序化交易？ 程序化是一个交易的概念，用户可以把平时的交易思想，写成交易策略模型，让电脑去执行这些交易思想，自动下单。利用电脑的计算能力和铁面无私，提高下单的速度和效率，避免交易收到情绪的影响，理性交易。 程序化也是一个研究的概念，程序化平台都提供丰富历史数据和收益、风险等多角度的模型评估算法的，用户可以在电脑的仿真交易环境下，去测试、改进策略模型，这样交易思想就可以快速成熟了，不再需要动辄几个月甚至几年的实盘验证了。利用电脑的历史数据存储能力，能节省时间，节省金钱。 ;程序化交易需求分析;第二章 模型基本结构和编写;课程内容;赢智“麦语言” MY language;指标 指能够绘出图线但不发交易指令的公式。指标是一个技术分析范畴的概念。 交易模型： 指能够发出BK、SP等交易指令，模型还包含下单方向，交易 手数，止盈止损等与交易、资金使用相关的参数设置。交易模型是一个交易范畴的概念。 交易指令： 指交易模型自动发出的下单委托指令，可以不经过投资者确认直接下单，也可以等待投资者回车确认再下单。交易指令在K线图上以不同颜色和形状的箭头来代表。交易指令是一个程序化交易范畴的概念。 ;KDJ指标源码：;;将指标转化为模型：;运作模型：; 一、模型的基本结构和跨指标模型的编写;1、模型编写的语法与操作符 ; 1、定义变量名称 变量名称不能相互重复； 不能与参数名重复； 不能与函数名重复； 2、半角输入法的大写状态； 3、每个语句应该以分号结束； ;;MY language 操作符;如何运用操作符：;编写练习：;在编写前，需要将交易思想清晰量化后，通过语言函数编写完成 交易模型基本结构 1.定义需要的每个变量 2.交易条件+交易指令 ;MA5:=MA(C,5);MA10:=MA(C,10); CROSS(MA5,MA10),BK; CROSS(MA10,MA5),SP; CROSS(MA10,MA5),SK; CROSS(MA5,MA10),BP; ;模型中使用的交易指令;编写练习：关键字：反手指令;模型中跨指标，是将多个指标交易思想结合在一起进行看盘断势。;均线结合KD交叉指标模型：;寻找KDJ???标的源码思想： RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); CROSS(K,D),BUY;//K,D金叉，买入。 CROSS(D,K),SELL;//K,D死叉，卖出 MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); MA5MA10CROSS(K,D),BK;//5日均线大于10日均线并且KD金叉买入 MA5MA10CROSS(D,K),SP;//10日均线大于5日均线并且KD死叉卖出 AUTOFILTER; ;MACD、KDJ指标模型：; 二、跨周期模型的编写;跨周期函数介绍;跨周期跨合约模型的编写规则;例 同一合约不同周期的数据调用要求;先建立一个指标 名称AAA MA5:=MA(C,5); MA10:=MA(C,10); MA30:=MA(C,30); 在建立你的模型 #IMPORT [ , DAY,AAA] AS VAR DM5:=VAR.MA5; DM10:=VAR.MA10; DM30:=VAR.MA40; RSV:=(CLOSE-LLV(LOW,N))/(HHV(HIGH,N)-LLV(LOW,N))*100; K:SMA(RSV,M1,1); D:SMA(K,M2,1); J:3*K-2*D; DM5DM10DM10DM30CROSS(K,D),BPK; DM5DM10DM10DM30CROSS(D,K),SPK; AUTOFILTER;;30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5上穿MA10，做多。 30分钟周期上，当前面一根MA5大于MA10，并且5分钟周期上，MA5下穿MA10，做空。 尾盘平仓 ;先建立一个指标 名称AAA RMA5:=REF(MA(C,5),1); RMA10:=REF(MA(C,10),1); 在建立你的模型 #IMPORT [ , MIN30 ,AAA] AS VAR DM5:=VAR.RMA5; DM10:=VAR.RMA10; MA5:=MA(C,5); MA10:=MA