6.2 空间计量模型.ppt

五、模型检验 常用检验原理 模型设定检验 模型参数检验 空间计量经济学模型检验 Moran I 检验 基于LM原理的模型检验 空间异质性检验 空间模型非嵌套检验 1、模型设定检验原理 Hausman设定检验 Hausman证明：如果有两个一致估计量，并且其中一个是有效估计量，则有 利用这一结论，可以检验解释变量与残差的正交性。 另一种常用的模型设定检验，是通过检验模型估计后的残差。 通过残差的二次形式（或者加权二次形式）满足Chi-square分布，来检验模型的总体设定是否正确。 由于模型设定正确依赖于正交性、模型残差结构、估计量的应用等一系列假设，所以这一类设定检验的备则假设不唯一。 2、模型参数检验原理 3、空间模型Moran I检验 4、空间模型LM检验 5、基于检验的模型设定 Moran I检验，如果不拒绝则模型为单方程模型 如果拒绝Moran I检验的原假设，则需要考虑基于LM检验的空间模型设定 如果自回归检验拒绝原假设，而残差自回归检验不拒绝，则模型为空间自回归模型；反之，为残差自回归模型 如果自回归和残差自回归模型检验均显著拒绝原假设，则需要做两个robust检验。如果存在自回归后残差检验不显著，而存在残差后自回归显著，则选择自回归模型。反之，选择残差模型。 6、空间非嵌套检验 嵌套