2月份部分中债估值偏差检验.docVIP

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2018-06-06 发布于天津
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2月份部分中债估值偏差检验.doc

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2月份部分中债估值偏差检验

2016年2月份部分中债估值偏差检验一、检验对象及样本区间本次检验的对象包括记账式国债、政策性银行债和中短期票据。检验的时间范围是从2016.2.1到2016.2.29，共计18个工作日。二、检验方法通过盒形图检验中债估值偏差情况，估值偏差等于中债估值净价与双边报价中间价的差。盒形图代表的是上下分位数之间的估值偏差数据分布情况，估值偏差的最大值和最小值未在盒形图中展示。三、检验结果 1.样本期内，记账式国债约50%样本券估值偏差控制在-0.05元与0.3元之间，见图1。图1：记账式国债估值偏差盒形图序列（单位：元/百元面值）样本期内，记账式国债约90%样本券估值偏差控制在-0.25元与0.75元之间，见图2。图2：记账式国债估值偏差盒形图序列（单位：元/百元面值） 2.样本期内，政策性银行债约50%样本券估值偏差控制在-0.3元与0.13元之间，见图3。图3：政策性银行债估值偏差盒形图序列(单位：元/百元面值) 样本期内，政策性银行债约90%样本券估值偏差控制在-1.2元与0.63之间，见图4。图4：政策性银行债估值偏差盒形图序列(单位：元/百元面值) 3.样本期内，中短期票据（包括超短期融资券、短期融资券和中期票据）约50%样本券估值偏差控制在-0.04元与0.1元之间，见图5。图5：中短期票据估值偏差盒形图序列(单位：元/百元面值) 样本期内，中短期票据（包括超短期融资券、短期融资券和中期票据）约90%样本券估值偏差控制在-0.65元与0.42元之间，见图6。图6：中短期票据估值偏差盒形图序列(单位：元/百元面值) 估值偏差盒形图的蓝色区域代表当天50%的样本券估值偏差。估值偏差盒形图的蓝色区域代表当天50%的样本券估值偏差。 -4-